Разделы



Стохастические фильтры

В предыдущей главе направление тренда определялось с помощью Индекса Истинной Силы ( TSI ). В настоящей главе кратко описывается, как для определения тренда можно использовать Индекс Стохастичес­кого Моментума ( SMI ). Описание SMI и свойств его двойного сглажива­ния было дано в главе 3. В этой главе мы будем использовать Индекс Сто­ хастического Моментума со следующими параметрами SMI ( q , r , s , u ), где q —порядок Моментума, г и s — порядок Экспоненты, и — число баров, по которым берется дополнительное сглаживание, когда необходимо уда­ лить остаточный разброс.

ОПЕНКА НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА СТОХАСТИЧЕСКОГО МОМЕНТУМА

Так же, как и все остальные индикаторы Моментума, SMI может да­вать ложные сигналы. По определению, значения SMI колеблются в пре­делах от +100 до -100. Когда он растет и находится над нулевой отмет­кой, он правильно (с учетом запаздывания или задержки) определяет восходящую тенденцию. Аналогично, когда он убывает в области ниже нуля, это однозначно определяет падение цены. Во всех других ситуаци­ях возможны неточности. Так например, когда график SMI убывает в положительной полуплоскости, это означает: (1) либо падение цены, (2)


либо ее горизонтальное направление. Когда график SMI растет и его рост происходит в отрицательной области, он опять указывает на возможность двух разных вариантов поведения цены: (1) на повышение цены, и (2) на горизонтальное движение цены.

Биржа Форекс предлагает любому желающему получать доход на колебаниях курсов валют всевозможных мировых валют легально, в любое время дня и ночи, не выходя из дома и даже не имея образования!

Наша задача — точно и определенно выявлять тенденции. Чтобы до­биться такой однозначности, вместо использования Индекса Стохасти­ческого Моментума, SMI ( q , r , s , u ), на всей области определения, будем учитывать его значения только на тех временных отрезках, на которых график индекса растет в положительной области шкалы индекса, или, убывает в отрицательной области. На всех других интервалах значения индекса приравниваются к нулю. Таким образом мы определили SMI _ Trade ( g , r , s , u ). Его график показан на рисунке 9-1.

На рисунке 9-1 также показан график SMI ( q , r , s , u ). Для него период q равен 32 дням, сглаживающая Экспонента берется по г = 64 дням. Эти два параметра задают двойное сглаживание стохастика. Дополнитель­ное сглаживание с интервалом s , равным 7 дням, применяется для уда­ления основной массы высокочастотных колебаний. Параметр и здесь не выполняет никакой сглаживающей роли, поэтому ему присвоено значе­ние 1. Из рисунка видно, что на графике SMI есть как периоды роста зна­чений индекса, так и периоды падения.

п»ї

С января по март 1990 цена практически колеблется в большем или меньшем коридоре, она находится в области консолидации. Мы хотим установить отличительные признаки такого движения, или, как мини­мум, получить сигнал о необходимости воздерживаться от сделок, т.е. находиться вне рынка. В течение этого периода кривая SMI падает, что могло бы послужить ложным сигналом о падении цены и причиной про­дажи. Такое истолкование полностью исключается, если мы примем во внимание график SMI _ Trade ( g , r , s , u ), который показан на рисунке 9-1. ниже графика SMI .

В самом низу рисунка показан 2-дневный стохастический осцилля­тор, описанный в главе 3. Он применяется для выявления, с учетом по­казаний фильтра SMI _ Trade , точек разворота тренда. Точки разворота рассматриваются только на тех участках, где показания фильтра SMI _ Trade отличны от нуля. Это помогает избежать торговли в большин­ стве случаев, когда цена оказывается в области консолидации.

Читать далее: Разновидности smltrade