Разделы



Adx-фильтрация

В приложении А сделана попытка показать сущность и особенности индикатора Уайлдера, называемого ADX - индексом среднего направлен­ного движения, который предназначен оценивать и использовать вели­чину направленного смещения. При вычислении индекса используется двойное сглаживание: первое сглаживание производится с помощью фун­ кций от максимумов и минимумов, DI Diff и DI Sum (обозначение Вилде- ра ( Wilder )). В этот момент мы получили DX , или Индекс Направленно­го Смещения, который определяется как абсолютная величина результата первого сглаживания. Затем, второе скользящее среднее, взя­тое от DX , задает ADX , или среднее направленное движение. В главе 7, в разделе двойное сглаживание ADX -типа, процедура была применена к темпу максимумов-минимумов, HLM .

На этом очень необычном способе двойного сглаживания основыва­ется целый класс фильтров, которые мы будем называть фильтрами ADX -типа, или кратко: ATF .

ATF ПРОЦЕДУРА

Метод ATF разработан с целью создать класс фильтров, которые по­зволят выявлять тенденции и направленное движение, и будут распоз­навать области консолидации. Предполагается, что эти фильтры будут


применяться перед обычной стратегией трейдера. Основные этапы об­работки следующие:

1.    Выбрать в качестве торгового инструмента один раз сглаженный, двусторонний индикатор Моментума.

2.     Взять значения индикатора из пункта 1 по абсолютной величине.

3.     Применить к результату пункта 2 однократное сглаживание.

Занятия Forex - это хорошая для вас подготовиться к удачной работе на бирже Forex!

4.    Считается, что тенденция существует только при положительных наклонах графика, построенного по результатам пункта 3.

Применим этот алгоритм к дневному графику немецкой марки на ри­сунке 11-1. Под графиком цены приведен график фильтра ATF . Ниже его показана кривая Индекса Истинной Силы ( TSI ), по которой ATF -фильтр рассчитывался. На последней панели рисунка для сравнения по­казан график индикатора TSI _ Trade , описанного в главе 8.

Начнем с пункта 1: в качестве сглаженного, двустороннего индикато­ра Моментума выбран Индекс Истинной Силы, TSI ( close , r , s ) = TSI ( close , 32, 1). TSI рассчитывается с двойным сглаживанием, порядка соответ­ственно г и s дней. Принимая г = 32, a s = 1, мы получаем индекс сгла­женный один раз с порядком сглаживания, равным 32 дням.


Перейдем ко 2-му пункту и вычислим | TSI ( close ,32, l )|, т.е. абсолют­ное значение TSI ; абсолютная величина обозначается вертикальными черточками, окружающими сглаженный TSL

Следующим действием (пункт 3) необходимо одни раз сгладить абсо­лютную величину TSI , полученную на этапе 2. В результате получим выражение для Т81_АБХ-фильтра — TSI _ ATF :

где:

EMA (| TSI ( close ,32,1)|,32) — 32-дневное экспоненциальное скользящее среднее от абсолютной величины индикатора TSI , сглаженного один раз с порядком, равным 32 дням.

Когда от сглаженного один раз TSI берется его абсолютная величина, отрицательные значения зеркально отображаются в положительной об­ласти в заданных пределах от 0 до +100. Таким образом, отрицательные наклоны из отрицательной области становятся положительными накло­нами положительной области шкалы индикатора. Сглаживая получен­ный результат один раз, переходим к пункту 4. Этот алгоритм дает воз­можность выявить периоды, на которых цена изменяется с тенденцией, однако, направление тенденции таким способом определить не удается.

Читать далее: Неоднозначные сигналы