Разделы



Неоднозначные сигналы

Проследим за движением графика ATF на рисунке 11-1, при этом бу­дем отдельно рассматривать положительные и отрицательные наклоны. Одновременно будем сравнивать результаты нашего исследования с сиг­налами дважды сглаженного TSI и TSI _ Trade , которые рассчитаны с теми же параметрами, что и ATF .

На интервалах А, С, D , F и Н наклон кривой ATF положительный, иными словами кривая ATF идет вверх. На этих участках фильтр одно­значно определяет тенденцию. На интервале А тенденция восходящая. На интервалах С, D , F и Н цена падает. График TSI _ Trade ( close , 32, 32), который выявляет направление тенденции, подтверждает это. На участ­ках В, Е и G , кривая ATF идет вниз. На графике TSI _ Trade на этих же участках индекс имеет нулевые значения. Отрицательные наклоны на графике ATF не всегда означают область ценовой консолидации. На уча­стке В цена падает. На интервале Е цена растет. В области G цена дви-


жется горизонтально. Объясняя, что означает отрицательный наклон кривой ATF можно легко допустить ошибку. Только при положитель­ных наклонах графика ATF однозначно выявляется тенденция. Однако, направление тенденции нельзя определить с помощью ATF . Направле­ние тенденции следует определять другими средствами, например, с по­мощью индикатора Моментума или скользящего среднего.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО МОМЕНТУМА ПРИ РАСЧЕТЕ ФИЛЬТРА ATF

Применим алгоритм ATF для Индекса Стохастического Моментума, SMI ( q , r , s ) = SMI (32,1,1), графики представлены на рисунке 11-2. Если из трех параметров q , r , s выбираются только два, то формула SMI рас­считывается с двойным сглаживанием. В нашем примере период для вычисления Моментума равен 32 дням, а г = s = 1; таким образом мы получили однократное сглаживание с порядком, равным 32 дням.

Дистанционное Обучение Форекс- - это восхитительная возможность для вас подготовиться к удачной работе на бирже Forex!

Далее берем сглаженный один раз SMI по абсолютной величине и по­лучаем | SMI (32, l , l ) j . Еще раз отметим, что вертикальные черточки озна-


чают, что величина, находящаяся между ними, взята по абсолютному значению.

Затем применяем к абсолютной величине однократное сглаживание. В результате получаем определение для 8М1_АБХ-фильтра, SMI _ ATF :

где:

EMA (| SMI (32,1,1)|,32) означает 32-дневное экспоненциальное сколь­зящее среднее от абсолютной величины индикатора SMI , сглажен­ного один раз с интервалом равным 32 дням.

Переходим к пункту 4 алгоритма ATF , теперь для выявления тен­денции будем исследовать только положительные наклоны графика SMI _ ATF . Сравним полученный график с кривой SMI __ Trade ( q , r , s ) = SMI _ Trade (32, l , l ): рекомендации фильтров иногда отличаются. Рас­смотрим, например, участок А: кривая ATF растет на этом отрезке, сиг­нализируя о наличии тенденции намного раньше, чем это делает гра­фик SMI _ Trade .


Читать далее: Расхождение наклонов