Разделы



Скользящие средние

Очевидно, что скользящее среднее играет ключевую роль в разработ­ке индикаторов. Что же такое скользящее среднее? Что оно делает на самом деле? Чем отличаются результаты применения метода скользящих средних к ценам и к Моментуму?

На рисунке 2-8 представлено упрощенное объяснение. Данные, к ко­торым будет применяться скользящее среднее, выделены прямоуголь­ной отметкой, охватывающей 5 дней в верхней строке рисунка 2-8. Сколь­ зящее среднее длиной в 5 дней показано на рисунке пунктирным двигающимся окном, которое перемещается на 10 дневном интервале. Передвинем прямоугольное окно во времени (слева на направо) так, что­бы его правый край выровнялся с первым днем. Заштрихованная область представляет пересечение окна и данных. Переместим теперь окно ко второму дню (правый край выровнен с днем 2): наблюдаемое пересече­ние с данными в два раза увеличилось. На третий день окно переместит­ся во времени уже на 3 дня и заштрихованная область пересечения с дан­ными станет в три раза больше по сравнению с первым днем. (Полученная линейная зависимость характерна именно для конкретного примера, т.к.


здесь мы имеем линейный блок данных и скользящее прямоугольное окно постоянного размера). Заштрихованный участок перекрытия с данными представляет собой среднее, полученное с помощью этого движущегося окна. При каждом шаге вперед делается взгляд назад на последние несколько (до пяти) дней, и за эти пройденные дни вычисляется среднее значение. В нашем примере самое большое число дней — 5 — приходит­ ся учитывать на пятом шаге, когда временной интервал полностью по­крывает данные, и мы имеем наибольшее значение среднего (самый длин­ ный заштрихованный участок). При переходе к шестому дню пересечение областей начинает уменьшаться. Далее оно продолжает уменьшаться, и на десятый день накрытых данных уже не останется. Общая картина по всем дням приведена в нижней части рисунка 2-8. Вначале график идет лестницей вверх и достигает максимального значения, когда данные


Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим грамотно составленные прогнозы Форекс могут сделать тебя аспидски состоятельным.

полностью покрываются двигающимся окном. Затем с каждым днем ле­стница скользящего среднего опускается на ступеньку вниз.

Что мы фактически сделали с помощью скользящего среднего? Про­цедура, в которой окно скользит по ряду данных, и полученные в пересе­чении (покрытые) данные последовательно усредняются, называется процессом корреляции или свертки. Говорят, что данные хорошо корре­лируют с движущимся окном, если исходные данные и результаты ус­реднения в окне имеют похожее представление. В случае когда форма данных и окна полностью совпадает (как в нашем примере), мы говорим о полной корреляции. Чем больше корреляция, тем более ярко выражен­ный график дает процесс скользящего среднего (свертка); в нашем при­мере это отчетливо видный треугольник.

п»ї

Не углубляясь в детали, посмотрим, что произойдет, если данные пред­ ставить в виде последовательности коротких прямоугольников, которые могут быть направлены вверх либо вниз в зависимости от направления изменения цены. Нужно изучить корреляцию этой конструкция с длин­ным положительным прямоугольником, как в нашем последнем приме­ре. При применении метода скользящих средних может оказаться, что в некоторые дни суммироваться (усредняться) будут и положительные, и отрицательные компоненты, которые таким образом аннулируются, вслед­ ствие чего график не будет иметь ясно выраженной структуры. В этой си­ туации корреляция данных и движущегося окна (скользящего среднего) мала. В случаях с плохо выраженной корреляцией движущееся окно унич­тожает ( сглаживает ) цепочки случайно чередующихся положительных и отрицательных прямоугольников. Процесс сглаживания заключается в том, чтобы аннулировать те данные, которые плохо коррелируют со сред­ ним значением движущегося окна. Именно это мы делали, когда приме­няли скользящее среднее к рядам цен. Нужные нам данные лучше соот­ветствуют движущемуся окну, чем шумовые помехи, которые в результате и отбрасываются методом скользящего среднего, или сглаживания.

Читать далее: Цeha и моментум: анатомия растущей тенденции