Разделы



Торговля с помошью Эрголики при наличии тенлениии

Теперь в нашем распоряжении все основные элементы торговой сис­темы: тенденция определяется методом средних скользящих, применен­ным к цене; быстрый HHC ( TSI ), или эргодический осциллятор указыва­ет точки входа/выхода. Мы держим позицию, когда тенденции скользящего среднего, примененного к цене, и эргодического осцилля­тора наклонены в одном направлении. Мы выходим из рынка или не при­нимаем участи в торгах, когда тенденции разнонаправлены. Базовая си­стема торговли, демонстрирующая применение этих принципов на дневном графике немецкой марки, показана на рис 2-15.


Схема 1:

1)            Входим или продолжаем держать позицию, только когда наклон Эргодической Сигнальной Линии имеет то же направление, что и тенденция цены.

2)     Остаемся в стороне, когда наклон Эргодической Сигнальной Линии и тенденция цены расходятся в противоположные стороны.

3)     Открываем или закрываем позиции, когда Эргодика и ее Сигналь­ная Линия пересекаются.

Разновидность схемы 1 — Схема 2:

1)            такое же как в схеме 1

2)     такое же как в схеме 1

3)     Входим в позицию, когда Эргодика и ее Сигнальная Линия пересе­каются в направлении тенденции. См. также п. 1.

4) Выходим из позиции, когда Эргодика меняет свое направление.
Третья разновидность схемы 1 — Схема 3:

1)           Входим или продолжаем держать позицию, только когда Эргоди-ческая Сигнальная Линия наклонена в том же направлении, что и тенденция.

2)           Закрываем позиции или остаемся в стороне, когда наклон Эргоди­ческой Сигнальной Линии и тенденция цены расходятся в проти­воположные стороны.

Дистанционное Обучение Forex - это хорошая перспектива для Вас подготовиться к успешной работе на международном валютном рынке Форекс!

Возможны и другие варианты. Следующее описание схемы 1 проде­монстрирует общие принципы.

Обратимся к рисунку 2-15, у ЭСС(ЕМА) для цен закрытия взят 32-днев­ный порядок сглаживания, для эргодического осциллятора ЭСС(ЕМА) тоже имеет 32-дневныйпорядок. В первых числах августа Сигнальная линия сначала идет на спад, а вслед за ней это делает 32-дневное среднее скользящее от цены (т.е. тенденция). В точке А мы занимаем короткую позицию. Цены убывают, затем в точке А Эргодика пересекает свою Сигнальную Линию снизу вверх, и мы, сделав покупку, выходим из рын­ка. Вскоре после этого, в начале сентября происходит нисходящее пере­сечение. Если мы будем участвовать в торгах, то нужно занимать корот­кую позицию от В до В. Однако, поскольку Эргодика опустилась в область перепроданности, в торгах можно и не участвовать.

п»ї

Следующий вход в рынок делается в точке С, поскольку тенденция разворачивается вверх. В этой точке Эргодика уже растет. Торговля за­вершается в точке С, там где в Эргодическом осцилляторе наблюдается точка пересечения сверху вниз. При следующей торговле на подъеме мы покупаем в точке D , после которой цена смещается к более высокому зна­чению D , где позиция закрывается. Далее подъем продолжает движе­ние вверх и, начиная с точки Е глубоко, без сжатия проникает в область перекупленности. Выход из рынка осуществляется в точке Е. Можно использовать небольшой дополнительный скачок, торгуя в интервале от F до F . Последняя торговля на повышении проводится в промежутке от G до G , после чего тенденция выравнивается.

Торговля с помошью Эрголики и тенлениии мелленного TSI

Кроме описанных выше, есть и другие способы определения тенден­ции. Конечно скользящее среднее, примененное к цене, является одним из них. А что можно сказать по поводу медленного индикатора дважды сглаженного Моментума, например, такого как Индекс Истинной Силы. Рассмотрим рисунок 2-16, кривая HHC ( TSI )( close , 64, 64) расположена под кривой дневного графика немецкой марки.


Из рисунка 2-16 видно, что основные точки поворота отображаются с маленькой задержкой, несмотря на большой порядок сглаживания -64 дня - как для первой так и для второй скользящей средней. Когда курс немецкой марки имеет тенденцию, она проявляется и для графи­ка медленного TSI . Хотя совпадение направления цены и TSI не всегда имеет место. Первый раз расхождение наблюдается в течении несколь­ких месяцев в начале 1990 г., когда цена входит в область ограничен­ных колебаний (область конгессии, или перегруженного рынка). В этой области график TSI сохраняет наклон, в то время как цена выравнива­ется. Следовательно, индикатор дважды сглаженного Моментума слу­жит хорошей, не приводящей к задержкам, альтернативой цены, ког­да ее график имеет выраженную тенденцию. В области же перегрузки индикатор, в его рассматриваемой форме, может неадекватно отражать ситуацию.

Использование медленного TSI для выявления тенденции дает возмож­ность учитывать специальные характеристики, которые недоступны при выявлении тенденции посредством скользящего среднего, относительно цены. Скользящие средние, большого порядка и примененные к Момен-туму не столь значительно увеличивают сдвиг точек поворота, как сколь­зящие средние, примененные к цене. Для определения тенденции длин­ные средние скользящие нужны в ситуациях, когда цена имеет ровную динамику, с плавными переходами. Тенденция медленного TSI может устанавливать области перекупленное™ и перепроданности, основыва­ясь на исторических данных. Например, на рисунке 2-16 тенденция днев­ного графика немецкой марки оказалась в области перекупленности, когда превысила значение +15. Аналогично, области перепроданности соответствовали значения медленного TSI меньшие -15. Превышение тенденцией медленного TSI этих порогов предупреждает трейдера о воз­можном изменении цен, или о конце подъема или спада (в зависимости от предшествовавших событий).

п»ї

Другие характеристики, имеющие большое значение при торговле, обсуждаются в главе 7 Направленный тренд и главе 8 Направленная Тенденция Истинной Силы.

Здесь мы изучим возможности торговли с использованием тенденции медленного ИИС(ТБ1) и соответствующей ей Эргодики, см. рис. 2-17. Для большей наглядности мы выбрали пример, включающий в себя как тор­говлю в установившемся диапазоне цен, так и сильный тренд. Как и ра­нее, вводятся три схемы для тенденции скользящего среднего. Правила


торговли остаются прежними, только тренд определяется теперь тен­денцией медленного HHC ( TSI ).

График курса немецкой марки показывает диапазон колебания цены в период с начала ноября 1990 г. по январь 1991 г. Медленный TSI на­ходится в области перепроданности, поэтому следует быть осторожным, собираясь занять длинную позицию. В дальнейшем мы всегда будем сле­довать правилам схемы 1, чтобы показать эффект торгового диапазона. Вначале мы входим в рынок, занимая длинную позицию, в точке А и продолжаем держать ее до точки А, получая небольшую прибыль. Вто­рой раз входим в рынок с короткой позицией в точке В, когда тенден­ция разворачивается, и Эргодика тоже идет на спад. Затем Эргодика быстро меняет свое направление, подсказывая, что нужно выходить из рынка в точке В, результат — небольшие потери. Занимая короткую позицию от С до С, мы получим небольшую прибыль, а на последую­щей короткой позиции от D до D понесем небольшой убыток. Курс в течение трех месяцев колеблется в области перегруженности, поэтому четыре торговых операции принесли незначительные прибыли и убыт­ки (не считая комиссионные и эффект ускользания цены). В середине января тенденция (медленного TSI ) пошла вверх, Эргодика, развернув-


шись вверх еще раньше, подтверждает сигнал, и мы занимаем длин­ную позицию в точке Е. Позиция держится до тех пор, пока поворот Эргодики вниз в точке Е не даст сигнал к выходу из рынка со значи­тельной прибылью. В точке F тенденция разворачивается вниз, и мы входим с короткой позицией, поскольку кривая Эргодики уже пошла вниз. Мы держим позицию с середины февраля до начала апреля, ког­да спад Эргодики заканчивается в точке F .

В идеале мы должны минимизировать количество входов и выходов с рынка в периоды его консолидации (конгессии) из-за существенных в таких случаях затрат на комиссионные и потерь от эффекта ускольза­ния цены.


Читать далее: Стохастический моментум