Разделы



Дивергенция между ценой и движущей силой

Одним из лучших наших инструментов для определения основной структуры рынка - это нагл 5/34 Удивительный Осциллятор ("АО "). По существу , это 34-периодное простое скользящее среднее , построенное по центральным точкам Цены [(Н -Ц /2], которое вычитается из 5-периодного простого скользящего среднего , построенного по центральным точкам Ценовых баров . Если краткосроч -

Большинство рынокв имеют тенденцию образовывать двойную дивергенцию между Ценой и АО (означает , что Цена делает повышающиеся вершины , а Движущая Сила - нет )

Периодически вы будете наблюдать на рынке Трехкратную Дивергенцию

Крайне редко вы будете наблюдать Четырехкратную дивергенцию

Рис . 9-9 Обнаружение дивергенции между Ценой и Движущей Силой

ная Движущая Сила движется быстрее , чем долгосрочная Движущая Сила , то осциллятор 5/34 будет возрастать . Этот простой инструмент является наиболее эффективным методом для измерения основной структуры Движущей Силы рынка . Это не индикатор "Перепроданности /Перекупленности ", потому что , как мы ранее указали в этой книге , не существует таких вещей как "перекуп -ленность /перепроданность ".

Дивергенция образуется во время восходящего движения , когда Цена находится выше , чем была на предыдущем Ценовом пике , а Движущая Сила (измеренная при помощи гистограммы 5/34 осциллятора ) находится ниже , чем предыдущий пик Движущей Силы , который соответствует этому предыдущему пику Цены (Рис . 9-9). Другими словами , Цена идет выше , а Движущая Сила идет ниже , и это является дивергенцией

Курсы Форекс - это блестящая перспектива для тебя подготовиться к успешной работе на международном валютном рынке Forex!

между Ценой и Движущей Силой (основная структура ).

Большинство рынков имеют тенденцию образовывать двойную дивергенцию . Двойная дивергенция на рынке , движущемся вверх , требует Ценового пика , за которым следует более высокие Цены (первая дивергенция ), а за этим - еще более высокий пик Цены . Движущая Сила будет самой высокой на первом пике Цены , ниже на втором пике Цены , и еще ниже на третьем пике Цены . Это двойная дивергенция , и большинство рынков будут разворачиваться в этой точке .

Если на рынок не разворачивается на двойной дивергенции , мы ск орее всего столкнемся с тройной дивергенцией . Но четырехкратную дивергенцию вы сможете наблюдать лишь раз или два в год .

п»ї

На Рис . 9-10 мы имеем одну из этих редких четырехкратных дивергенций . Она произошла на рынке S &P по дневным периодам , а спустя несколько дней после этой дивергенции , рынок упал более чем на 38,000 долларов на 1 контракт (Рис . 9-11).

На Рис . 9-10 обратите внимание , что :

1.       Точка 1 - это более высокая Цена , чем нулевая точка . Это первая дивергенция .

2.       Точка 2 - это более высокая Цена , чем точка 1, но Движущая Сила здесь меньше . Это вторая дивергенция .

3.       Точка 3 - это более высокая Цена , чем точка 2, но Движущая Сила здесь ниже , чем в точке 2. Это создает тройную дивергенцию .

4.       Точка 4 характеризуется более высокой Ценой , но Движущая Сила здесь меньше , чем в точке 3. Это создает четырехкратную дивергенцию . Это крайне редкое событие . Когда это происходит , очень высока вероятность того , что рынок резко двинется в противоположном направлении .

Повторюсь , мы знаем , что Движущая Сила всегда изменяется перед Ценой , а скорость Движущей Силы изменяется перед изменением Движущей Силы . Таким образом , мы можем установить процедуру контроля за завершением тренда . Чтобы с уверенностью судить о завершении тренда , запомним , что все тренды заканчиваются только после того , как они были "убиты " тем , что мы называем "пять магических пуль " - пять характеристик , которые проявляют каждый тренд , прежде чем произойдет разворот и возникнет новый тренд в противоположном направлении . Как показано на Рис . 9-12 к "пяти магическим пулям " относятся :

1.       Цена в Целевой зоне . Эта зона возникает благодаря использованию подсчета волн Эллиота , с учетом расстояния между началом Волны 1 и концом Волны 3, и добавлением этой величины к основанию Волны 4. Затем мы берем 62 процента от этого измерения . Более чем 90 процентов случаев тренд завершится между 62 процентами и 100 процентами . (Более подробно этот метод рассматривается в книге "Торговый Хаос ").

2.       Дивергенция между Ценой и Движущей Силой , измеренная при помощи 5/34 "АО ". Этот индикатор становится более сильным , если наблюдается двукратная или трехкратная дивергенция .

3.       На вершине /дне формируется фрактал .

п»ї

Существует " пять магических пуль " Profitunity , завершающие любой тренд . К ним относятся :

1.       Цена в Целевой Зоне .

2.       Дивергенция ( между Ценой и Осциллятором ).

3.       Фрактал .

4.       " Приседающий " ( на одном из 3 баров в вершине / основании )

5.       Изменение Движущей Силы

Рис . 9-12 " Пять магических пуль ", которые будут " убивать " любой тренд

4.       Среди трех баров в вершине /основании наблюдается "приседающий ".

5.       Происходит изменение индикатора Движущей Силы .

РЕЗЮМЕ

В этой главе мы уделили внимание поиску наилучших способов выхода из рынка , чтобы иметь возможность фиксировать больше прибыли и максимизировать отдачу от инвестированного капитала (ROI ). Мы рассмотрели каждое из этих исполнительных решений в порядке , который мы считаем наиболее целесообразным . Самый ценный товар , с которым вы когда -либо будете работать , - это ваша точка зрения , поэтому все , что ей мешает , должно быть немедленно исключено . Это одна из главных причин , по которой я не советую вам читать "Waif Street Journal ", слушать "CNBC -FNN ", читать бюллетени новостей или даже просматривать новости на вашем компьютере . Наилучшие возможности для получения прибыли возникают тогда , когда мы играем в тон непосредственно с самим рынком . Все остальное - ненужный старый хлам , и не стоит забивать им голову .

Теперь , когда вы узнали все сигналы и научились их идентифицировать , нам осталось исследовать психологические аспекты торговли . Мы рассматриваем их в последней главе этой книги . Вы увидите , как от особенностей нашей психики зависят наши прибыли и способность получать удовольствие от "игры " на рынке . В следующей главе мы объединим все , что мы изучили , чтобы убедиться , что вы понимаете , как реализовать наши методы на фондовых и фьючерсных рынках .

Читать далее: Объединяя все вместе