Разделы



Графики индикатора малой тенденции

По мере изучения графиков товарных рынков трейдер неизбежно обнаружит на них небольшие колебания цен. Совокупность этих малых колебаний образует малую тенденцию. Информация о малой тенденции рынка и ее изменениях крайне важна для трейдера .

Этот индикатор достаточно популярен, так как многие трейдеры полагают, что возможно получить большую прибыль, улавливая небольшие колебания рынка. К сожалению, трейдеры , пытающиеся сделать "быстрые деньги" исключительно при торговле на малых колебаниях, как правило, терпят неудачу, будучи введённые в заблуждение многочисленными ложными сигналами и из-за неизбежных издержек, возникающих в инвестиционной отрасли. Единственное назначение этого графика - информировать о роли малой тенденции в промежуточной и основной тенденциях. Настоятельно не рекомендуем применять его в качестве единственного источника информации о существующих тенденциях.

Азарт - не лучший советчик: эмоции, жадность ведут к попытке сорвать куш, оценивая ситуацию на основании "целого движения", малого тренда, боясь запутаться в "большом движении". Попытки торговать на малом тренде, вместо того, чтобы, проявив терпение и выдержку, проанализировать основной, кончаются провалом, трейдер теряет уверенность в своих торговых способностях и после ряда серьезных потерь или пропущенных движений отказывается либо от своей порочной системы, либо от торговли вообще. Потеря же уверенности в своих возможностях ведет в дальнейшем к мучительным сомнениям и колебаниям при проведении торго-вых операций.

Это предостережение ни в коей мере не умаляет значения малой тенденции как индикатора будущей динамики рынка. Оно только означа-ет,ч то малая тенденция является частью системы совершенных инструментов для успешной торговли, применяясь для изучения промежуточной и основной тенденций. Именно так ее и следует использовать, особенно, если трейдером движет твердое решение торговать на малой тенденции внутри дня или же в течение всего нескольких дней. Пока что практика показывает, что большие деньги делаются на долгосрочных торговых позициях и на основных рыночных колебаниях. И только лишь те, кто могут позволить себе рисковать, имея низкие издержки при торговле, мгновенный доступ к рынку и свободное время, чтобы развить оптимальную торговую систему, смогут получить хорошие результаты.

Торговля на малой тенденции требует полной самоотдачи. Трейдеру необходимо постоянно достраивать и изучать правильно построенный график потому,   что  основное движение может начаться в любое время и трейдер должен быть всегда готов к этому. Торговля на малой тенденции означает постоянное напряжение риска, умение держать удар, проигрывая на нескольких торговых операциях подряд в надежде, что прибыль будет намного больше, чем потери.

Те, кого не устраивает, что дней потерь будет больше, чем дней выигрыша, те, кто не обладают достаточной интуицией и не способны быстро адаптироваться к изменениям тенденции, должны избегать торговли на малом тренде.

п»ї

Узнав о ловушках, подстерегающих его при использовании малой тенденции как единственного индикатора будущего направления рынка, читатель наверняка засомневается: "А тогда нужен ли мне вообще этот график индикатора малой тенденции?" Дело в том, что правильно построив этот график, трейдер получает изображение, отражающее каждую малую вершину и каждое малое основание, а также дату появления каждого из них. Кроме того, он сможет определять, когда происходили изменения в малой тенденции, и какова продолжительность колебаний цены и времени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

График малой тенденции может использоваться для нахождения второстепенных оснований и вершин для каждого периода времени. Во избежание путаницы между месячным, недельным, дневным графиками или графиками внутри дня, назовем каждый период торговли баром.

График малых колебаний, или график одного бара, отражает одно движение рынка. От минимальной цены рынок каждый раз образует вершину - максимум в сравнении с предыдущим баром, вследствие чего линия малой тенденции движется вверх от последнего минимума к новому максимуму. Это превращает предыдущую минимальную цену во второстепенное основание (рис. 4.1). После достижения максимальной цены рынок каждый раз образует более низкую цену - минимум по сравнению с предыдущим баром, соответственно линия малой тенденции движется вниз от последнего максимума к новому минимуму. Это действие превращает предыдущую максимальную цену во второстепенную вершину (рис. 4.2). Комбинация линии малой тенденции, проходящей от основания, и линии малой тенденции, идущей от вершины, образует малое, или второстепенное, колебание. Эта информация крайне важна, так как стоп-ордера рекомендуется размещать под второстепенными основаниями, но не на наименьшей цене, и над второстепенными вершинами, но не над максимумом текущих баров. Поймите и запомните разницу между минимумом и основанием второстепенного колебания, а также между максимумом и вершиной второстепенного колебания.

Занятия Форекс - это прекрасная для Тебя подготовиться к прибыльной работе на Forex!

Как только сформируется первое малое колебание, можно ожидать изменения в малой тенденции. Если ее график начинается с первого торгового месяца, недели или дня, а линия второстепенного колебания движет


ся вверх, к новому максимуму, то - это не значит, что малая тенденция развернулась наверх. И, наоборот, если первое движение идет вниз, то это вовсе не означает, что малая тенденция направляется в нижнюю часть рынка. Единственный путь для малой тенденции наверх - это пересечь малую (второстепенную) вершину, и единственный путь для малой тенденции вниз - это пересечь малое (второстепенное) основание. Еще: если малая тенденция идет вверх, а рынок вначале образует малое колебание вниз,

п»ї


которое не аннулирует предыдущее второстепенное основание, образованное этим малым колебанием, то это - коррекция. Если же малая тенденция идет вниз, а рынок образует малое колебание наверх, которое не аннулирует предыдущую второстепенную вершину, то это тоже коррекция. Рынок состоит из двух типов движений вверх и вниз. График малой тенденции привлекает внимание к этим двум типам движений, выделяя движения восходящие и движения, их корректирующие, а также нисходящие движения и движения, которые их корректируют.

Короче, конструируя график малой тенденции, или второстепенного колебания, аналитик просто следует за каждым последующим баром движения рынка - вверх или вниз. Пересечение установленной линии нисходящей тенденции с новой линией восходящей тенденции - это и есть основание малого колебания. Пересечение установленной линии восходящей тенденции с новой линией нисходящей тенденции - это вершина малого колебания. Комбинация оснований и вершин малого колебания образует график индикатора малой тенденции (рис. 4.3). Пересечение вершины малого колебания изменяет второстепенную тенденцию, разворачивая ее по направлению вверх. Прорыв основания малой тенденции меняет эту второстепенную тенденцию, поворачивая ее в нижнем направлении. Рынок состоит из восходящих тенденций, нисходящих тенденций и корректирующих движений.


ПОСТРОЕНИЕ

Для правильного построения графика малой тенденции необходимо сле дующее: график баров, данные о цене и времени, красная ручка, зеленая ручка, черная ручка и линейка. Черная ручка нужна для обновления графика, зеленая - для обозначения восходящего движения линии тренда, красная - для обозначения нисходящего движения линии тренда. Так как неуверенно нанесенная линия может быть неправильно истолкована, то для нанесения четких и точных линий применяется линейка. Данные о цене и времени используются для подтверждения точного обозначения максимума и минимума, так как расчеты, сделанные "на глаз", могут привести к неправильным обозначениям, которые тоже крайне неблагоприят но могут повлиять на результаты анализа.

График малой тенденции (рис. 4.4) лучше всего начинать с первого бара торгуемого контракта, потому что к тому времени, как дойдет очередь до анализа этого контракта, он начнет активно торговаться на рынке, а у аналитика к этому моменту будут построены уже все малые колебания, а также приобретена ценная информация о цене и времени, начиная с момента нанесения на график всей динамики . Этот график является "отпе чатками пальцев" рынка, потому что каждый индивидуальный рынок имеет свои уникальные модели, содержащиеся в едином графике, с помощью которого можно идентифицировать рынок. Вот почему важно поддержи вать точные данные.


Малая тенденция и месячный график от минимальной цены

На месячном графике начинайте построение индикатора с первого ме сяца торговли. Затем каждый месяц просто следуйте движению рынка. Если от минимальной цены рынок образовал движение к вершине, создав максимум, используйте зеленую ручку для проведения линии малой тенден ции, простирающейся вверх от минимума, находящегося на один бар на зад, до максимума текущего бара. В этом случае минимум, что находится одним баром назад, становится малым основанием, или - второстепенным низом. Каждый месяц, когда рынок образует последующую вершину - ма ксимум, ведите линию малой тенденции вверх, к достигнутой им макси мальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от максимума к максимуму, пока рынок не образует локальный наименьший минимум. В этом случае используйте красную ручку для нанесения линии малой тенденции вниз от одного бара, который находится позади максимума, к ми нимуму текущего бара. Тогда максимум, что размещен на один бар назад, становится малой вершиной. Каждый месяц, когда рынок образует после дующий наименьший минимум, продолжайте вести линию малой тенден ции вниз, к вновь достигнутой минимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от минимума к минимуму до тех пор, пока рынок не образует локальную наибольшую вершину.

Малая тенденция и месячный график от максимальной цены

На месячном графике (рис. 4.5) начинайте строить индикатор с первого месяца торговли, затем каждый месяц просто следуйте движению рынка. Если от максимальной цены рынок образовал наименьший минимум, используйте красную ручку для проведения линии малой тенденции вниз от вершины того бара, который находится позади на один бар, до минимума текущего бара. Тогда максимум, что расположен на один бар назад, стано вится малой вершиной. Каждый месяц, когда рынок образует последую щий наименьший минимум, ведите линию малой тенденции вниз, к вновь достигнутой минимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенден ции от минимума к минимуму, пока рынок не образует локальный наиболь ший максимум. В этом случае используйте зеленую ручку для нанесения линии малой тенденции, проводимой вверх от бара, что находится на один позади минимума, к максимуму текущего бара. Тогда минимум, который расположен на один бар назад, становится малым основанием. Каждый месяц, когда рынок образует последующий наибольший максимум, ведите линию малой тенденции вверх, к вновь достигнутой максимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от максимума к максимуму до тех пор, пока рынок не образует наименьший минимум.

Малая тенденция и недельный график от минимальной цены

На недельном графике  (рис. 4.6) начинайте строить индикатор с первой недели торговли.



 



 


Затем каждую неделю просто следуйте движению рын ка. Если, оттолкнувшись от минимальной цены, рынок образовал локальный наибольший максимум, то используйте зеленую ручку для проведения линии малой тенденции вверх от минимума, который был зафиксирован одним баром раньше, до максимума текущего бара. Тогда минимум, что был один бар назад, становится малым основанием. Каждую неделю, когда рынок образует последующий наибольший максимум, продолжайте вести линию малой тенденции наверх, к достигнутой рынком максимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от максимума к максимуму, пока рынок не образует локальный наименьший минимум. В этом случае используйте красную ручку для нанесения линии малой тенденции вниз, ведя ее от одного бара позади максимума, к минимуму текущего бара. Тогда максимум, который находится на предыдущем баре, становится малой вершиной. Каждую неделю, когда рынок образует последующий наименьший минимум, продолжайте вести линию малой тенденции вниз, к достигнутой рынком минимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от минимума к минимуму до тех пор, пока рынок не обра-зует наивысший максимум.

Малая тенденция и недельный график от максимальной цены

На недельном графике начинайте строить индикатор с первой недели торговли. Затем каждую неделю просто следуйте движению рынка. Если после достижения максимальной цены рынок образовал локальный наименьший минимум, то используйте красную ручку для нанесения линии малой тенденции, ведя ее вниз от максимума, что находится один бар назад, до минимума текущего бара. Тогда этот максимум, что находится одним баром раньше, становится малой вершиной. Каждую неделю, когда рынок образует последующий наименьший минимум, продолжайте вести линию малой тенденции вниз, к достигнутой минимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от минимума к минимуму до тех пор, пока рынок не образует наибольший максимум. В этом случае используйте зеленую ручку для нанесения линии малой тенденции вверх, начиная от минимума того бара, что на один позади, к максимуму текущего бара. Тогда минимум, который находится одним баром назад, становится малым основанием. Каждую неделю, когда рынок образует последующий наибольший максимум, продолжайте вести линию малой тенденции вверх к достигнутой максимальной цене. Продолжайте вести линию малой тенденции от максимума к максимуму до тех пор, пока рынок не образует локальный наименьший минимум.

Малая тенденция и дневной график от минимальной цены

Принимаясь за дневной график, начинайте строить индикатор от первого дня торговли, а затем каждый день просто следуйте движению рынка. Если от минимальной цены рынок образовал локальный наибольший максимум, используйте зеленую ручку для проведения линии малой тенденции вверх, с минимума предыдущего бара до максимума текущего бара. Тогда минимум предыдущего бара становится малым основанием. Каждый день, когда рынок образует последующий наибольший максимум, продолжайте вести линию малой тенденции наверх к достигнутой максимальной цене. Ведите линию малой тенденции от максимума к максимуму до тех пор, по ка рынок не образует локальный наименьший минимум. В этом случае ис пользуйте красную ручку для нанесения линии малой тенденции вниз, на чиная от максимума предыдущего бара к минимуму текущего бара. Тогда максимум на предыдущем баре становится малой вершиной. Каждый день, когда рынок образует последующий наименьший минимум, продолжайте вести линию малой тенденции вниз, к достигнутой минимальной цене. Ведите линию малой тенденции от минимума к минимуму до той поры, пока рынок не образует наивысший максимум.

Малая тенденция и дневной график от максимальной цены

Работая с дневным графиком, стройте индикатор, начиная с первого дня торговли. Затем каждый день просто следуйте движению рынка. Если от максимальной цены рынок образовал локальный наименьший минимум, используйте красную ручку для проведения линии малой тенденции вниз от максимума, который на один бар позади, до минимума текущего бара. Тогда максимум, что находится на этом предыдущем баре, становится ма лой вершиной. Каждый день, когда рынок образует последующий наи меньший минимум, продолжайте вести линию малой тенденции вниз, к до стигнутой минимальной цене. Продолжайте наносить линию малой тенденции от минимума к минимуму, пока рынок не образует локальный наивысший максимум. В этом случае используйте зеленую ручку для нанесе ния линии малой тенденции, ведя ее вверх от минимума предыдущего ба ра к максимуму текущего бара. Тогда минимум предыдущего бара становится малым основанием. Каждый день, когда рынок образует последующую наибольшую вершину, ведите линию малой тенденции вверх, к достигнутой новой максимальной цене. Продолжайте вести линию малой тен денции от максимума к максимуму до той поры, пока рынок не образует наименьший минимум.

Итак, мы выяснили, как начинать построение графика индикатора ма лой тенденции. Продолжайте строить месячные, недельные и дневные графики вплоть до дня текущего рынка. После обозначения каждого ма лого колебания записывайте над малыми вершинами цены и даты появле ния. То же самое проделывайте с малыми основаниями, но записывайте цены и даты появления уже внизу - под малыми основаниями.

Внутренний бар

Необходимо отметить тот важный факт, что при отслеживании малых колебаний рынка появляются внутренние и внешние движения. Поскольку эта графическая модель остается всегда правильной для всех временных периодов (месяца, недели, дня), то мы ссылаемся на нее как на внутрен ний бар (рис. 4.7). Внутренний бар появляется, когда максимум ниже пре


дыдущего , а также когда минимум выше предыдущего. При построении графика малых колебаний рынка мы не придаем значения внутреннему бару, а ожидаем появления торгового диапазона последующего бара. Чтобы определить, будет ли линия малой тенденции развиваться наверх или же пойдет вниз, мы, игнорируя внутренний бар, рассматриваем предыдущий бар. Этот бар известен как последний активный бар. Если линия тенденции двигалась вверх до внутреннего бара, а текущий рыночный подъем выходит вверх над максимумом последнего активного бара, то линия малой тенденции движется наверх. Если линия тенденции двигалась вверх вплоть до внутреннего бара, а рынок продвигается вниз под минимумом последнего активного бара, то линия малой тенденции движется вниз. Если линия тенденции двигалась вниз до внутреннего бара и прорыв выходит над минимумом последнего активного бара, то линия малой тенденции продолжает двигаться вниз. Если линия тенденции двигалась вниз до внутреннего бара, а рынок начинает движение над максимумом последнего активного бара, то линия малой тенденции теперь следует этому движению наверх. Короче говоря, трейдер не придает значения внутреннему бару и ориентируется на последний активный бар, чтобы обнаружить направление движения линии малой тенденции.

Внешний бар

Период внешнего бара (рис. 4.8) возникает, когда максимум текущего периода времени размещен выше, чем в предыдущий период, а также, когда минимум настоящего периода времени находится ниже, чем в предыдущий период. В отличие от ситуации с внутренним баром, порядок появления максимума и минимума на дневном баре, характеризующемся внешним движением, является решающим моментом, поэтому его следует особо отметить. Если линия малой тенденции продвигается вверх и первое дневное движение наружу направлено к максимуму, тогда линия малой тенденции движется вверх к максимуму, а затем вниз, к минимуму того же самого бара (рис. 4.9). Если линия малой тенденции движется вверх и пер -


вое дневное движение вовне направлено к минимуму, то линия малой тен денции движется вниз к минимуму, а затем вверх - к максимуму (рис. 4.10). Еще: если линия малой тенденции движется вниз и первое дневное движе ние наружу направлено к максимуму, то линия малой тенденции движется к максимуму, а затем к минимуму. И, наконец, если линия малой тенденции движется вниз и первое дневное движение вовне направлено к минимуму, то линия малой тенденции движется вниз, к минимуму, а затем - вверх, к максимуму.

Очень важно, чтобы порядок возникновения максимума и минимума дневного внешнего движения был записан правильно, потому что либо рынок продолжает тенденцию, либо трейдер будет вынужден продвигать стоп к новому уровню. Когда тестирование индикатора малой тенденции по историческим данным, а также порядок достижения цен диапазона внешнего дня не могут быть подтверждены, то безопаснее согласиться с тем, что цена, ближайшая к открытию, появляется первой, а цена, нахо дящаяся ближе к закрытию, фиксируется последней.


Л

Малое ( второстепенное ) основание

Рис . 4.10   Индикатор малой тенденции графика внешнего бара .

СТОП-ОРДЕРА

Стоп-ордера рассматриваются ниже более подробно на конкретных примерах. Здесь мы приводим общее правило, которого рекомендуется придерживаться: стоп-ордера размещаются под второстепенными основаниями (рис.4.11), а также над второстепенными вершинами. Потому, что малая тенденция изменится, когда рынок достигнет стоп-ордера.О днако , стоп-ордер , размещенный под минимумом и над максимумом, чаще всего активизируется без особой причины, просто выводя трейдера из рынка и лишая его, тем самым, возможности успешно продолжать торговлю. Другая, более основательная причина, почему, несмотря на его популярность, такого способа размещения стоп-ордера нужно избегать, состоит в том, что трейдер , на самом деле, просто размещает стоп внутри обычного колебания рынка. Используя график малой тенденции для входа в рынок, никогда не рассматривайте возможность размещения стопа на определенной долларовой сумме, поскольку почти всегда такая защитная остановка будет "заполнена" рынком при нормальном течении торговли.

В реальности, рынок подсказывает, где надо разместить защитные остановки. То есть, действительно верные точки стоп-ордеров "размещаются" самим рынком. Заранее и верно построенный, а также хорошо изученный график колебаний второстепенных движений поможет трейдеру определить, создает ли выбранный им рынок такие ценовые колебания, которые он может себе позволить. Если размеры капитала не позволяют трейдеру выполнить стоп-ордер , ему стоит отложить торговлю на этом специфическом рынке и попытаться найти другой, соответствующий его капиталу.

Ценовые уровни, на которых торгуется рынок, часто определяют величину колебания и, в конечном счете, величину стоп-ордера . Например, рынки, торгуемые ближе к максимуму, имеют более широкий размах коле-



 


баний , чем рынки, торгуемые ближе к минимальным ценам. Стоп-ордера должны размещаться на одну, две или три единицы цены выше или ниже малых (второстепенных) вершин и оснований. Место размещения стоп-ордера зависит от позиции рынка по отношению к ценовому уровню и текущей рыночной волатильности . К примеру, когда рынок торгуется на исторически низком уровне, стоп-ордер следует разместить ближе к второстепенному основанию либо второстепенной вершине, чем тогда, когда рынок торгуется на исторически высоком уровне. Используйте долгосрочные графики для определения позиции рынка и размещайте защитные остановки соответственно ситуации.

Когда обсуждаются конкретные, специфические рынки, то инструкции для определения правильного размещения стоп-ордера по отношению к второстепенной вершине или второстепенному основанию даются в соответствии с конъюнктурой, или текущим уровнем рынка, на котором он торгуется в исторической ретроспективе.

Читать далее: Использование обработанной информации