Разделы



Индекс облегчения рынка МП

Всякий раз , когда увеличивается тиковый объем , мы знаем , что поступает большое количество внешних ордеров . Как только он падает , мы знаем , что количество внешних ордеров поступающих на пол уменьшается . Наша следующая задача - точно оценить эффект , который это изменение в объеме окажет на рынок . Не столь важно знать , " на сколько ", а то более значительно -" как " рынок среагирует на это изменение в объеме . Простое увеличение объема не всегда свидетельствует о том , что рынок будет двигаться . Главная цель для рынка состоит в том , чтобы найти точку баланса , и он делает это каждую долю секунды . Смещение точки баланса происходит , только если она является центром притяжения 6 вновь поступающих ордеров , так что мы назовем ее компас направления 7 .

Этот компас направления работает как в трендовых , так и в диапазонных ( двигающихся в коридоре цен ) рынках . Сравнительно легко получать прибыль на трендовом рынке . Проблемой является сохранить эту прибыль , когда отсутствует тренд . Многие опытные трейдеры скажут вам , что не так сложно заработать деньги , как их удержать . Доход , полученный во время движения по тренду , теряется во время его движения в боковом направлении . Мы работали над этой проблемой более пяти лет , чтобы получить простую и точную меру , которая бы сделала торговлю более прибыльной . В 1983 году , когда мы стали заниматься этим индикатором , мы поняли , что , когда рынок запирался в

коридоре , торговля была подобно утопанию в грязи ; а когда рынок развивался в тренде , то ощущения были как от бега по бетону Т ак что мы сначала нарекли этот индикатор какфактор грязи ; чем больше грязи , тем труднее и медленнее движется тренд . Позже , приблизительно в 1986 году , мы стали называть его тиковой милей , потому что измеряли расстояние в терминах ценового изменения за тик . В 1986, когда мы стали более искушенными , то начали называть его Индексом Облегчения Рынка ( MFI ). Этот индекс теперь широко используется , и вошел как стандартный индикатор в различные системы технического анализа .

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, поэтому профессионально составленные прогнозы Forex могут сделать тебя беспредельно состоятельным.

В торговле , масса соответствовала бы объему , а энергия корреспондируется сдвижением цены . Согласился бы с этим Эйнштейн ? Я понятия не имею , но это - забавно , чтобы поразмышлять о торговле и окружающем мире .

п»ї

Мы определяем эффективное изменение в цене , которое происходит при минимальном ее отклонении . Эта величина не имеет никакой абсолютной ценности . Истинная ценность состоит в сравнении имеющегося числа с предыдущим значением Индекса Облегчения Рынка . Например , если на текущем баре MFI = 0.541, то он не подлежит сравнению каким - либо способом с любым баром предыдущей истории , пусть даже самой близкой , чья величина индекса также равна 0.541. Мы должны сравнить его со значением непосредственно предыдущего рыночного действия . Мы хотим знать , наблюдается ли , более или

менее , непосредственное движение самой величины облегчения рынка . MFI - мера готовности рынка переместить цену . Я не могу слишком сильно подчеркивать ценность этого индикатора . Но , это - более правдивая мера рыночного действия , чем любой стохастический осциллятор , индекс относительной силы или какой - либо иной другой индикатор темпа или силы изменения рынка . Независимо от того , что вы делаете , не пытайтесь критиковать его , сравнивая с каким - либо иным методом анализа или прогноза . Это - то , где рынок обретает истину .

Индекс облегчения рынка , измеряющий , на сколько пунктов рынок перемещался в течение тика , чрезвычайно точным образом описывает эффективность рынка за период , определяемый каким - либо баром . Если текущий MFI больше , чем предыдущий MFI , то значит мы наблюдаем большее ценовое движение , приходящееся на тик и большее облегчение ценового движения в течение времени . Подчеркиваю , мы сравниваем MFI текущего бара с MFI непосредственно предшествующего бара . Это позволяет нам определять , существуют ли в настоящий период времени большее или меньшее количество торговых возможностей .

Огромным преимуществом подхода Profitunity является отсутствие оптимизации чего - либо . MFI непрерывно изменяется на одинаковых принципах , основанный на текущей волатильности рынка . Таким образом , поскольку рынок постоянно изменяется во времени , также будет вести себя и MFI и его различные соотношения . Давайте обобщим все , что мы узнали на этой первой ступени ( уровень новичка ) в области понимания рынка и его возможностей . Мы теперь знаем , как определить :

1. Кто движет рынок ( покупатели или продавцы );

2.      В каком направлении идет рынок ;

3.      Чем сопровождается деятельность рынка при облегчении ценового движения во времени ( MFI ).

Все эти единицы информации , постоянно взаимодействуя друг с другом , покажут многообразие рыночных условий и различные торговые возможности .

п»ї

Теперь мы можем комбинировать вышеупомянутые факторы для того , чтобы увеличить мощь нашего понимания и нашего анализа рыночных действий .

Изменение в объеме приводит нас в состояние готовности прежде , чем начинается тренд , a MFI показывает , как рынок реагирует на это увеличение / уменьшение объема . Объединив эти два фактора , мы можем получить более точную и яркую картину развития ситуации на рынке . Мы будем использовать объем дважды , но различными способами : мы используем объем , как это было показано - через тиковый объем , и мы используем объем в вычислениях MFI . После использования MFI в течение очень короткого времени , вы будете визуально быстро определять , является он больше или меньше . Не поддавайтесь ужасу , представляя , как вы будете , используя калькулятор , вычислять его на каждом баре . Вы вполне можете использовать любую

компьютерную программу , чтобы окрашивать бары в разные цвета , в зависимости от изменений в MFI . Помните , мы не упрощаем рыночные действия для принятия легких , точных и быстрых решений . В наших обучающих программах мы ставим цель : после четырех дней обучения , вы должны быть способны анализировать график так , как никогда не воспринимали его прежде ( приблизительно 140 баров для анализа ; дневной график включает приблизительно 6 месяцев ), и знать , какова должна быть ваша позиция ( длинная или короткая ) на каждом баре , где будет ваш стоп , и все это -в 10 секунд , или меньше . В течение более , чем десятилетия , я тратил от 5 до 9 часов в день , анализируя рынки . Теперь , используя безошибочную процедуру , описанную в этой главе , я исследую 30 рынков в день и нуждаюсь менее , чем в 20 минутах времени для анализа для всех вместе взятых рынков .

Далее в этой главе я представлю некоторые полезные инструменты и покажу вам , как пользоваться ими эффективно .

Читать далее: Okha prohtunhv