Разделы



Комбинирование MP с волной Эллиота

Как было отмечено ранее , один из ключевых индикаторов , который мы используем в торговле , является Индекс Облегчения Рынка ( MFI ). Это основная мера того , насколько эффективно текущий объем торговли двигает цену во времени . Это индикатор тиковой полезности ( насыщенность : плотность или разреженность " воздушного пространства " для цен ). Чем выше MFI , тем больше изменений цен для каждой единицы объема . Мы хотели бы инвести ровать наши деньги в рынок , когда цены движутся быстрее , давая нам максимальную доходность . Как объяснялось в Главе 6, MFI вычисляется как отношение торгового диапазона к объему , а результат деления сравнивается с предыдущим временным периодом . После работы с этим индикатором в течение нескольких лет , мы заметили , что для него характерен различный диапазон в каждой из волн Эллиота .

Большинство трейдеров , даже профессионалов , придерживающихся волновых взглядов , иногда приходят в расстройство при подсчете волн на ценовом графике . Я нашел искомый , более удобный , более точный и менее субъективный способ расчета волн . Моя следующая идея состояла в том , чтобы вычислить MFI в каждой волне , усредняя бары MFI , а затем сравнивая с другими средними значениями для различных волн . Я обнаружил именно то , что ожидал .

Усредненный MPI был самым высоким для волны 3. В волнах 1 и 5 среднее значение MFI было меньше . Было ясно , что здесь существовало расхождение между ценой в конце волны 5 и средним значением MFI для волны 5. Хотя цена на конце волны 5 была выше , чем цена на конце волны 3, среднее значение для MFI в волне 5 было меньше , создавая дивергенцию ( расхождение ). ( Рисунок 7-16). Эта дивергенция и стала прогрессивным индикатором для определения окончания этой импульсной серии и предсказания изменения в тренде . Идентифицируя ряд параметров , мы смогли торговать с их использованием , а также создать индикатор для определения различной степени облегченности рынка в каждой волне . Это привело к успеху с MFI . MFI - истинно настоящий индикатор движущей силы ( моментума ).

Большинство " имеющихся в наличии " индикаторов , типа стохастических осцилляторов , RSI и так далее , не позволяют сравнивать величину движущей силы рынка . Они сравнивают текущую цену с ценой , которая была " х " баров назад . Они не сравнивают уровень внутренних ценовых движений внутри волны 5, с тем же процессам внутри волны 3. Именно поэтому , более традиционные индикаторы , используемые трейдерами сегодня , устойчиво не будут показывать окончание тренда , наиболее критической информации в торговле .

п»ї

Том Джозеф , один из выдающихся исследователей в области методов торговли , создал очень эффективный индикатор моментума . Он построил 35- периодное скользящее среднее и вычел его из 5- периодного скользящего среднего . Он воспроизводится как осциллятор , который программируется на большинстве программно - аппаратных средств , предоставляющих информацию о котировках . Скользящее 5- периодное среднее сглаживает и представляет текущую , краткосрочную силу рынка , а 35- периодное скользящее показывает силу рынка за более длительный период . Мы обнаружили , что если изменить периодичность осциллятора на 5- баров и 34 бара (5/34), то мы получим очень близкое приближение к тому разногласию , которое находится значительно более трудоемкой работой , использующей усреднение MFI для каждой волны . Например , представьте , что вы в настоящее время находитесь в волне 3. Скользящее среднее с 5- периодами представляет собой коэффициент движения цены внутри волны 3. Это скорость изменения цены , также как и MFI развивается быстрее , чем в любое другое время в отсчете волны Эллиота . Скользящее среднее с 34- периодами представляет скорость движения цены , или MFI , внутри волн 1 и 2. Эта скорость изменения намного меньше , чем скорость 5- периодного среднего , что создает серьезный разрыв между этими двумя скользящими средними . Самый высокий пик для осциллятора 5/34 создается волной 3. За все эти годы , мы нашли немало путей работы с этим осциллятором .

Мы обнаружили , что , добавив 5- периодное скользящее среднее к осциллятору , то получается преобразование в схождение / расхождение скользящих средних ( MACD ). Это последнее скользящее среднее и будет " сигнальной линией ", или индикатором ритмичности рынка ( обсуждается в Главе 9), который позволяет нам добавить уверенности в размещении торговых позиций . Он снабжает лидирующим указателем , четко показывая , где рынок начинает изменять свое направление . Такой сигнал возникает с опережением , до того , как направленное изменение ( моментум ) станет различимо в цене . Profitunity MACD , с периодами 5/34/5, четко указывает , в какую сторону нам нужно в данный момент торговать . Есть четыре основных варианта использования для Profitunity MACD с

Курсы Форекс - это блестящая перспектива для тебя подготовиться к прибыльной работе на рынке Forex!

"" кац —олнь. З ;

• Определение окончания волны 4, или - когда выполнены минимальные условия для окончания ;

п»ї

Немедленное извещение о направлении текущей движущей силы ( моментума ), или - на какой стороне рынка нужно торговать трейдеру

В пяти - волновой последовательности , одновременно и среднее MFI , и MACD (5-34-5), достигают пиковых значений на вершине волны 3 ( см . Рисунок 7-17). Если мы поместим осциллятор 5/34 в виде гистограммы , то нам становится доступным легко определять бар , на котором возникает пик . Поскольку все осцилляторы являются отстающими индикаторами , то пик волны 3 будет самой высокой ( самой низкой ) ценой , которая возникнет между 1- ым и 5- ым барами , достигнутой ранее пика на осцилляторе .

Мы замечаем , что сразу же после пика гистограмма перемещается ниже сигнальной линии . Сигнальная линия - это 5- периодное скользящее среднее непосредственно от самого осциллятора . Когда это происходит , следует быть осторожным при открытии любых длинных позиций : моментум " испустил пар ". Если же вы уже стоите в длинной позиции , то у вас есть выбор . Первый вариант : удержание ее во всей четвертой волне . Второй : взятие своего дохода , а потом - дожидаться , пока этот осциллятор покажет , что минимальные требования для волны 4 были выполнены .


0пр еа™о_яВолны 4

После окончания волны 3, осциллятор изменяет направление и движется обратно , одновременно с обратным ходом корректирующей волны 4. Гистограмма падает ниже сигнальной линии , сообщая нам , что здесь не слишком хорошее место для создания длинной позиции . Однако , здесь мы должны обратить внимание на одно важное соображение . Profitunity MACD с периодами 5/34/5 является очень точным и аккуратным индикатором для волны Эллиота , обеспечивая пользователя пониманием того , как работает этот индикатор . Он всегда измеряет волну Эллиота . Тогда возникает вопрос : Какой уровень волны Эллиота ? Наши исследования указывают , что для наиболее точного измерения рассматриваемая волна должна охватить от 100 до 140 баров . Если мы ищем волновую последовательность на меньшем числе баров , чем 100, MACD будет измерять волну Эллиота более высокого порядка . Если волновая последовательность рассчитывается для более , чем 140 баров , то MACD будет измерять волны меньшего порядка . В качестве примера на Рисунке 7-18 приведен часовой график для Японской Йены . Изучая движение отточки " X " к точке " Y ", мы ищем возможности для следующей выгодной торговли . Предположим , что в данный момент вы не находитесь на этом рынке . Представляется , что на нем развивается пяти - волновое движение , покрывающее последние шесть торговых дней .

Первый вопрос , который мог бы быть задан : " А вы уверены , что волна 4 закончилась ?" Profitunity MACD с параметрами 5-34-5 даст вам определенный ответ на этот вопрос только если он имеет в своем распоряжении для анализа соответствующее число баров (100-140) на экране . Движение от точки X до

точки Y охватывает 33 бара . Заметьте , однако , что MACD достигает максимума в точке " А ", но не пересекает нулевую линию в точке " В ". Поскольку у нас на часовом графике только 33 бара , нам для точного определения ситуации нужно , по крайней мере , в четыре раза больше , поэтому мы можем перейти на счет по 15- минутному графику ( Рисунок 7-19), чтобы получить точное понимание .

Рисунок 7-19 показывает ту же самую Японскую Йену на 15- минутном графике , содержащем 102 бара между точками " X " и " Y ". Но здесь есть две важные вещи , которые нельзя не заметить на этом графике . Во - первых , MACD пересек нулевую линию в точке " R ", сообщая нам , что минимальные требования для волны 4 были выполнены . Таким образом , в начале торгового дня 9 июня , мы могли начать искать хорошее место для размещения длинной торговой позиции . Во - вторых , этот график представляет жизненно важную информацию о том , что происходит между точками " р " и " Q ". Это - дивергенция ( цена идет выше , а осциллятор - нет ), но к нулю осциллятор не вернулся . Этот факт указывает на то , что точка " Р " является окончанием волны 3 меньшего уровня , входящей в волну 3 большего периода , а точка " Q " - окончанием волны 5 меньшего уровня для большой волны 3. Такое знание спасет вас от частых ошибок , которые допускают многие последователи волн Эллиота : подсчет волны 3 меньшего уровня на конце волны 3 большего периода , как полного завершения волны 3, а волны 5 волны 3 большего периода , как просто волны 5 большего уровня .

Как только это происходит , последователи волн Эллиота занимают короткие позиции в точке . Рынок заканчивает волну (4) и они получают " разгром " из - за этой ошибки в своем подсчете .

Предположим , что вы нашли хорошее место для размещения торговли , основанное на пересечении нулевой линии и достаточное количество баров для волнового счета , и готовы начать планировать взятие вами прибыли . Чтобы точнее использовать счет волн между точками (4) и (5), мы должны обратиться к 5- минутному графику и получить достаточное количество баров для счета волны 5, входящей в волну 5 большего уровня . Из Рисунка 7-20 мы можем видеть , что находимся в четвертой волне ( меньшего уровня ) волны (5) большего периода . У нас выполняются минимальные требования для волны 4, входящей в волну (5) ( снова , как было отмечено , в результате MACD пересекает нулевую линию ), и мы можем определить целевую зону для завершения волны 5 в большой волне (5).

Эти три графика ( Рисунки с 7-18 по 7-20) заслуживают очень внимательного изучения . Если вы имеет полное понимание такого подхода , то сумеете максимизировать свою прибыль и минимизируете риск , который должны принимать на себя . Ваши входы и выходы из рынка будут генерироваться уверенностью , необходимой для продвижения к высшим уровням торгового мастерства .

Помните , что когда вы имеете возможность вести волновой счет в надлежащей перспективе (100-140 баров для той волновой серии , которую вы отсчитываете ), то вам становится доступным определить , когда минимальные требования для волны 4 были выполнены . То есть : когда осциллятор пересекает нулевую линию . Здесь есть важное замечание : осциллятор пересекает нулевую линию после того , как пик волны 3 указывает , что минимальные требования для волны 4 были выполнены . Но эта ситуация не определяет того , что волна 4 уже закончилась , поэтому было бы преждевременным размещать торговлю в волне 5, пока этот осциллятор не пересек нулевую линию .

Для того , чтобы увеличить точность вхождения в торговлю на завершении развития волны 4, ищите " a - b - с " или треугольную коррекцию . Далее , ищите внутри последней волны (" с " или " е ", если в треугольнике ) пять волшебных пуль , которые возникают внутри этой малой волны .

Другим способом определения конца волны 4 является обращение к временному проектированию Фибоначчи 7 . Сначала измерим ( по временной шкале - горизонтальной шкале времени ) расстояние между пиком волны 1 и 3. Затем умножим это расстояние на каждое из двух соотношений Фибоначчи . Вы найдете , что большинство четвертых волн заканчивается в период времени между 1.38 и 1.62 длины расстояния от пика волны 1 до пика волны 3 по горизонтальной шкале времени , если откладывать это расстояние от основания волны 2.

Совмещение всех этих индикаторов даст вам превосходную целевую зону для завершения волны 4, определенную одновременно и по времени , и по цене ( Рисунок 7-21). Теперь вы можете исполнять торговлю с низким риском для извлечения выгоды из волны 5.

Читать далее: Поиск, конца трендзи вершины волны 5