Разделы



Торговля на корректирующих волнах


Примеры Prqfitunity Планирование Торговли

Швейцарский франк . Недельный масштаб

Это - пример долгосрочной торговли , которая обладает преимуществами относительно небольшого контроля над рынком , одновременно сокращая накладные расходы в виде комиссионных . Недостатком ее является то , что остановки должны быть достаточно далеко , привнося больший риск . Однако , возможно точно определить Нулевую Точку , где существует наименьший риск . Это была первая экспедиция Profitunity Trading Group в торговлю по недельным графикам . Прежде наш самый длительный срок реальной торговли был основан на ежедневных графиках . Обратите внимание на месячный график , что на Рисунке 9-9. Мы использовали этот график для систематизации наших предположений относительно основания волны 4 в мае 1989. В период июня месяца 1989- го FNN ( теперь CNBC - FNN ) попросила меня , вместе с пятью другими трейдерами , включая двух постоянных сотрудников FNN , принять участие в дискуссии по вопросу будущего направления Американского доллара .

Все пять участников соглашались в том , что доллар в сильном бычьем рынке , и будет идти наверх . Я оказался единственным инакомыслящим , основывая свои рассуждения на волновом цикле по Швейцарскому франку , Немецкой марке и Японской Йене . Я предсказал , что Швейцарский франк достигнет


наверху 8000 на следующем движении . Мое утверждение вызвало не только насмешки , но и неприкрытый смех , у некоторых участвующих в дискуссии . В тот момент я осознавал , что я осуществил высказывание своих финансовых взглядов и самоутвердился .

Мой торговый план состоял в том , чтобы применить Profitunity Планирование Торговли ( PPT - Profitunity Planned Trading ) к волне 5 на месячном графике . Моей Нулевой Точкой было основание волны 4 на месячном графике . Рисунок 9-10 представляет недельный график по Швейцарскому франку , по которому мы в действительности торговали . Давайте проследуем аккуратно по торговым операциям и посмотрим , почему они были сделаны , где и когда . Наш график торговли потребовал в максимуме десять контрактов в этой конкретной торговой кампании .

Нулевая Точка образовалась 22 мая 1989 года . Она была подтверждена ясным пяти волновым отсчетом вниз на меньшем временном периоде - дневной графике , плюс фрактал вниз вместе с " приседающим " днем на одном из трех нижних баров .

п»ї

Важно подчеркнуть , что я только предполагал , найдя Нулевую Точку . На начальных стадиях РРТ цикла никто никогда точно не знает , была ли правильно определена эта точка , как Нулевая Точка . Именно в этом и заключается прелесть РРТ : всегда существует план на случай непредвиденных ситуаций , если расчет оказался неверным . Как и ожидалось , в последующем от моей Нулевой


Точки произошел резкий разворот наверх , который закончился 5 Июня 1989 на 6011. Полный пяти волновой цикл мог быть подсчитан при переходе к меньшему временному масштабу ( дневные и 60- минутные графики ).

В этой точке я рассчитал 62 процентное обратное движение и поставил ордер на покупку трех контрактов по 5736 или лучше , с остановкой и разворотом , с переходом в шорт пятью контрактами на Нулевой Точке (5569). Общий риск в этой точке был 167 пунктов , или 2,087.50 долларов за контракт ( всего 6,262.50 долларов за три контракта ). Низ для этого обратного движения был уровень 5630, или 1,175 долларов на контракт .

Затем рынок начал двигаться наверх в волне 3 меньшего уровня и завершил пятую волну наверху ( намного более ясно видной на дневном графике ) на 6320. Используя фрактал вниз и " приседающего ", я продал два из трех длинных контрактов , получив профит в 584 пункта на контракт , или общую , окончательно полученную прибыль , в размере 14,600 долларов . Здесь , у меня остался один длинный контракт , на случай , если волна 1 окажется расширенной . Завершение пятой волны в волне 1 большего порядка произошло 31 июля 1989 года . Затем я рассчитал возврат на 62 процента от этой большой волны 1:

6320-5569=751x0.62=465

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему грамотно воспроизведенные прогнозы Форекс могут сделать вас непомерно денежным.

Этот результат бьл вычтен из наивысшего (6320) и я поставил ордер на покупку пяти контрактов на 5854. Этот ордер бьш исполнен 28 августа 1989. Рынок продолжил движение вниз , достигнув 11 сентября 1989 внизу 5778.

Затем рынок начал движение наверх , всерьез формируя волну 3 большого порядка . В этот момент я стоял в шести длинных контрактах ( или 60 процентов от своего общего лимита ). Длина волны 1 составляла 751 пункт , так что , увеличив его на 10 процентов , а затем , прибавив к предыдущему основанию (5778), я получил лимит для входа еще для 4 контрактов , достигнув предела лимита в десять контрактов . Моя остановка в этом точке , для всех десяти контрактов , была размещена на 6320, или - на вершине волны 1.

п»ї

Мои текущие позиции теперь были таковы :

Один длинный контракт по 5736П ять длинных контрактов по 5854 Четыре длинных контракта по 6604

Если бы произошел выход по стопу на вершине волны 1, я имел бы следующие результаты :

Один длинный контракт по 5736 + $7,300

Пять длинных контрактов по 5854 + $29,125

Четыре длинных контракта по 6604 - $14,200


Я обладал ранее полученной прибылью в $14,600 от первых двух контрактов и минимальный профит в размере $22,225 от других десяти .

Волна 3 развернулась в растянутую волну 3, без разворотных фракталов , продолжаясь до 19 ноября 1990 года . В этот день я взял прибыль , приблизительно в 100 пунктах от вершины , на семи позициях , из десяти длинных , по 7965. Я имел следующую , окончательно полученную прибыль ( без учета комиссионных ):

Один длинный контракт по 5736 +$27,802.50

Пять длинных контрактов по 5854 +$131,937.50

Один ( из четырех ) длинных контрактов по 6604 +$17,012.50

Плюс первая закрытая торговля +$22,225.00

------------

Общая полученная прибыль $198,977.50

У меня все еще оставались три длинных контракта по 6604. На недельном графике нам виделось нахождение в волне " Ь ", тестирующей волну 4. Я ожидал появления , как минимум , двух фракталов вниз и / или обратного движения в область 6650 - 7200. Волна 3 была более чем в 162 раза длиннее волны 1, так что я добавил только три , а не больше , контрактов .

К 29 апрелю 1991 года Швейцарский франк в обратном движении достиг наименьшего значения на 6666, которое почти точно составляло 62% коррекции . ( Только в одном из восьми случаев волна 4 корректируется более чем на 62%). Кроме того , мне казалось , что присутствует пятиволновой цикл для волны " с " волны 4. Именно поэтому я купил еще три контракта 29 апреля по 6711, ориентируясь на первый фрактал наверх на часовом графике . Моя остановка для всех шести контрактов находилась на 6630. Я был остановлен 9 июня на 6630, получив общий убыток в $4,125 по шести контрактам . Вычитание этой величины из моей предыдущей прибыли дало мне значение общего дохода , составившего 194,100 долларов для всей этой торговой серии .

Конечно , это не может быть образцом , порождающим все торговые операции , но здесь есть два существенных пункта . Вся эта торговая серия начиналась с наличием на счету 10,000 долларов , без вовлечения маржи более чем 50 процентов от этого счета . Только пять позиций не снимались за период , приблизительно составляющий 18 месяцев . Этот вид торговли может быть использован каждым , вне зависимости от наличия других профессиональных обязанностей и требований к наличию времени . Буквально каждый мог поместить торговую позицию и отправится в круиз , а затем , вернувшись , -п оставить другую торговлю , и повторять эту процедуру пять раз , оплачивая круиз из прибыли .


В этой серии торговли , рассматривая , в первую очередь , дневной график ( Рисунок 9-11), мы видели , что здесь существовала 12 Сентября 1991 Нулевая Точка с вершиной 6681/2, которая выполняла все наши требования . При развитии движения вниз , пяти волновой цикл на часовом графике позволял ориентироваться на 6541/2. ( Это было более ясно видно на 60- минтуном графике .) Следуя специфической технике Profitunity Планирование Торговли , мы пожелали продать три контракта на 62- х процентном возвратном движении , что составляло 663, с остановкой и разворотом на 6681/2. ( Наш риск в этой точке для трех контрактов составлял 1,375 долларов , или $458 на контракт .) Бобы двигались вниз , в ясно прослеживаемым и определяемым пяти волновым отсчете , с возникновением на 632 " приседающего " на фрактале вниз . Предполагая , что нас ожидают последствия возникновения первого фрактала наверх на часовом графике , самое худшее , что мы могли сделать , это - купить обратно два контракта по 6371/2, что дало нам окончательно полученный профит в размере 1,275 долларов на контракт , или - $2,550 для обоих контрактов . Это оставило нас в короткой позиции с одним контрактом с 663 и остановкой на 6681/2.

Ориентируясь на счет волны Эллиота , фрактал и Окна Profitunity , мы смогли заключить , что , наиболее вероятно , это - волна 1 вниз , и можно ожидать , по крайне мере , на 50-62 процента возвратного движения .

Волна вниз составила 361/2 цента и закончилась на 632, так что мы могли
спокойно ставить ордер на продажу дополнительных пяти контрактов по 6543/
4 или лучше , с остановкой на 6681/2. Мы были заполнены , потому что рынок
вернулся обратно наверх , к 6621/2, но не достиг нашей остановки на 6681/2.
Отсюда , рынок начал двигаться вниз , демонстрируя энтузиазм третьей волны
в течение всей оставшейся части октября и первой половины ноября . Используя
наше правило добавления в заключение четырех контрактов на 110 процентах
волны 1 (6221/2), мы смогли затем иметь полную загрузку на короткие позиции
со " стопами " на вершине волны 1 (632).

Кроме того , мы имеем окончательно полученную прибыль в размере 2,550 долларов от первых двух контрактов . А наша позиция выглядела :

Один короткий контракт по 663

Пять коротких контрактов по 6543/4

Четыре коротких контракта по 6221/2

Наш следующий шаг заключался в вычислении конца волны 3, используя пять " волшебных пуль ", объясненных ранее в этой главе . Здесь имелось пять исчисляемых волн , фрактал и " приседающий " бар от 11 ноября с наименьшим значением 5781/2. Определив его как наихудший вариант торговли , 23 ноября мы купили обратно семь контрактов по 602, ориентируясь на сигнал от дневного фрактала наверх .

Наш балансовый отчет по закрытым позициям получился следующим :

Два коротких контракта с окончательно полученной прибылью +$ 2,550.00

Один короткий контракт от 663 (61 х $50 +3,050.00

Пять коротких контрактов от 6543/4 (52.75 х $50) +13,187.50

Один короткий контракт от 6221/2 (20.5 х $50) +1,025.00

------------

Общий объем полученной прибыли $ 17,262.50

У нас все еще имеются три коротких контракта от 6221/2 с остановкой на 631. Теперь , у нас есть еще возможность продать в интервале от 38 до 50 процентного отката наверх , рассчитанного от волны 3. Поскольку длина волны 3 составила более чем 1.62 длины волны 1, мы продали еще три контракта по 619, с остановкой для них также на 631. В завершении этого цикла торговли , мы вычисляем конец волны 5 и , найдя его на 561, выходим из всех коротких позиций . Сводный баланс теперь имеет $17,262.50 от более ранней торговли в этом цикле , и плюс :

Три коротких контракта от 6221/2 (61.5 х 3 х $50) $ 9,225.00

Три коротких контракта от 619 (58 х 3 х $50 $ 8,700.00

Общее количество полученного дохода с 12 сентября по 9 января , то есть менее четырех месяцев , составило 35,187.50 долларов . Эта торговая программа осуществлялась со счетом в 15,000 долларов , без превышения требований по марже свыше 50% от капитала счета . Эти два примера в этом разделе должны дать вам идею относительно мощи рыночного диктата над вашими решениями в области распределения ресурсов . Торговля с низким напряжением усилий , как дополнительный фактор следования за рынком - лидером , будет рассмотрена в Главах 11 и 12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе мы представили лучшие планы распределения средств 3 , которые мы нашли за 35 лет активной торговли на рынке , т . е . за всю нашу практику . Все эти планы базировались только на информации , предоставляемой самим рынком , нежели основывались на мнениях , воспроизведенных искусственным образом . Это очень легко и не требует непрерывного контроля , особенно если вы торгуете , основываясь на дневной торговле .

На Т ретьем торговом Уровне наша цель состояла в том , чтобы мы могли извлечь максимальную выгоду для нашей нормы прибыли на многоконтратной основе , в противоположность Второму Уровню , где наша цель - регулярно получать прибыль , торгуя одним контрактом . Нет ничего необычного в том , чтобы Трейдер В торого Уровня смог удвоить свою норму прибыли в процентном выражении , варьируя только лишь объемом своей торговли . Это позволяет ему быть максимально вложенным в рынок , когда существует наименьший риск , и минимально присутствовать в нем там , где наблюдается самый большой риск .

Читать далее: