Разделы



Исследование

1.  Загрузите в компьютер данные за последние четыре года по 30 акциям, включенным в индекс Доу-Джонса.

2.  С помощью 26-недельного ЕМА на недельных графиках определите дол­ госрочные тренды этих акций.

Серьезный трейдер проверит и другие параметры — например, возьмет более длинное или более короткое ЕМА, разные ЕМА для разных ак­ций — или попробует другой индикатор тренда, например систему на­правленного движения. Поиск инструмента, способного наиболее точно определить консенсус о ценности акции или фьючерса, потребует се­рьезных исследований еще до того, как вы войдете в первую сделку.

3. Определите величину среднего отклонения от ценности для каждой акции, которая вас интересует.

Определите, насколько цена акции поднимается выше или опускается ниже ЕМА, прежде чем развернуться. Это можно сделать с помощью каналов или электронной таблицы. Выясните, на каком расстоянии от

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Проанализируйте недельные графики и найдите те акции, которые отклони­лись от ЕМА более чем на 75% величины среднего отклонения. Включите их в свой список акций для ежедневного мониторинга.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Ради простоты мы рассмотрим лишь покупку акций, хотя полный план вклю­ чает и игру на понижение.

1. Постройте 22-дневное ЕМА для каждой акции в вашем списке и определите по нему краткосрочный тренд. Проверьте, не будет ли анализ эф­
фективнее, если использовать более длинное или более короткое ЕМА.
Если цена акции отклоняется вниз на недельном графике, но ЕМА на
дневном графике перестает падать и стабилизируется, то акция стано­
вится кандидатом на покупку.

Исследуйте рынок, чтобы ответить еще на несколько вопросов. Выгод­ нее ли покупка акции, если рынок в целом растет? Как лучше опреде­ лять тренд рынка: с помощью ЕМА индекса, например S & P или NASDAQ , или с помощью индикатора, такого как индекс новых максимумов и но­вых минимумов*? Если цена вашей акции меняется независимо от рынка, можно проигнорировать индекс. В противоположном случае при росте индекса можно покупать больше, а при снижении — меньше.

Занятия Форекс - это замечательная перспектива для Вас подготовиться к прибыльной работе на международном валютном рынке Forex!

2.  Если на недельном графике цены отклоняются вниз, покупайте по днев­ ному графику при первом подъеме ЕМА на один тик. Проверьте различ­ ные варианты входа: ниже ЕМА, вблизи ЕМА, по рыночным ценам или при прорыве цен выше максимума предыдущего дня.

3.  Разместите защитный стоп-приказ, используя индикатор зоны безопас­ ности на дневном графике, и установите ориентир для фиксации прибы-

ли на уровне ЕМА на недельном графике. Делайте расчеты и меняйте приказы брокеру ежедневно.

Вычислите долларовый риск на акцию и определите, сколько акций вы мо­ жете приобрести, не нарушив Правила 2 %. Трейдер, у которого на счете 50 000 долларов, может рисковать не более чем 1000 долларов в каждой сделке, вклю­чая потери от проскальзывания и комиссию. Не заключайте новых сделок, если риск по ранее открытым позициям составляет 6% вашего капитала.

п»ї

План А содержит несколько непреложных правил: покупать, только когда цены опускаются ниже ЕМА на недельном графике; покупать только в период роста ЕМА на дневном графике; делать домашнюю работу — ежедневно пере­ считывать защитные стоп-приказы, ограничивать риск в одной сделке 2% тор­гового счета; не рисковать более чем 6% всей суммы на торговом счете. Этот план оставляет за вами свободу выбора в таких аспектах, как точки входа, ори­ ентиры прибыли и размер сделки (при неукоснительном соблюдении Правил 2% и 6%). Разумеется, письменный план должен включать требование тща­тельного учета всех сделок.

Со временем ваш план торговли станет более подробным. Сюрпризы, кото­ рые преподнесет вам рынок, заставят вас скорректировать и расширить его. Приведенный выше план увязывает систему тройного экрана, правила управ­ления капиталом и правила открытия и закрытия позиций.

План В. У трейдера В на счете 30 000 долларов, и его интересуют фьючер­сы. Он заметил, что их цены подолгу стоят в узких горизонтальных торговых коридорах, но периодически резко из них вырываются. Он хочет сыграть на этих резких движениях.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Средств у трейдера В немного, но он не хочет заниматься мини-контракта­ми. Следовательно, ему лучше играть на недорогих рынках, где нормальный уровень рыночного шума позволит контролировать риск даже при небольшом капитале.

При изменении индекса S & P 500 на один пункт цены фьючерсов на этот индекс изменяются на 250 долларов. Вполне обычный рост или падение индек­са на 5 пунктов за день приведет к выигрышу или потере 1250 долларов, что может дать трейдеру с 30 000 долларов 4% убытка. Правило 2% не позволяет трейдерам с малым капиталом играть на волатильных и дорогих рынках. Таким образом, от игры фьючерсами на кофе и соевые бобы, валюты и многие другие инструменты придется отказаться, пока ваш счет не вырастет.

1.  Загрузите в компьютер данные за последние два года по рынкам кукуру­ зы, сахара и меди. Рынок кукурузы — наименее волатильный из всех зерновых, а сахара — из всех тропических фьючерсов. Оба очень лик­видны, и это позволяет легко открывать и закрывать позиции, чего нельзя сказать о других недорогих рынках — например, о рынке апельсинового сока, где из-за низких объемов торгов риск проскальзывания высок. Ры­ нок меди ликвиден и обычно относительно спокоен, кроме периодов эко­ номического подъема. Торговцам фьючерсами, которых интересуют акции, подходят фьючерсные мини-контракты на фондовые индексы ( E - minis ), торговля которыми осуществляется только электронным спо­ собом. На каждый контракт загрузите два ряда данных: для недельных графиков — по непрерывному контракту не менее чем за два года и для дневных — по ближайшему контракту минимум за шесть месяцев.

п»ї

2.  Проверьте несколько ЕМА, чтобы определить, какое из них наиболее эффективно отслеживает тренды на недельном графике. Сделайте то же самое для дневных графиков. Найдите каналы для каждого рынка, осо­бенно за последние три месяца на дневных графиках. Эти каналы долж­ ны охватывать от 90 до 95% всех цен за последнее время — последние три месяца важнее всего, но желательно рассмотреть каналы за после­дние два года. Это подготовит вас к возможным переменам в ширине каналов. Многие трейдеры теряются, когда обстановка на рынке резко меняется. Если вы хорошо знаете историю своего рынка, такие переме­ ны не застанут вас врасплох.

Читать далее: Еженедельные действия