Разделы



Стратегия управления рисками банка

7.1. Методические основы риск-менеджмента в банковском деле

Банковские риски - это финансовые операции и любые иные мероприятия в деятельности кредитной организации, по которым невозможно заранее гарантировать конечные результаты.

Классификация банковских рисков.

Специфика уставной деятельности кредитной организации выдвигает на первый план финансовые риски , которые систематизируются по нескольким основным признакам.

По характеру совершаемых банком операций выделяются:

>    депозитные риски, проявляющиеся в форме отзыва срочного вклада до истечения установленного договором срока или невозврата банку его депозитного вклада в другой кредитной организации;

>    кредитные риски, проявляющиеся в форме полного или частич ного невозврата выданной ссуды, несвоевременной выплаты причитающихся банку процентов, просрочки возврата основной суммы долга и т.п.;

>    фондовые риски, проявляющиеся в форме полного или частичного обесценения приобретенных банком ценных бумаг, а также неудачных диллинговых операций на фондовом рынке;

>    эмиссионные риски, проявляющиеся в форме неполного, по сравнению с запланированным объемом, размещения ценных бумаг, а также перехвата контрольного пакета акций сторонним акционером по результатам очередной эмиссии;

>    валютные риски, проявляющиеся в форме полного или частич ного обесценения валютных резервов банка, а также неудачных диллин говых операций на валютном рынке;

>    трастовые риски, предполагающие возможные убытки банка при операциях с имуществом, переданным ему в доверительное управление;

>    ипотечные риски, проявляющиеся в форме полного или частич ного обесценения принадлежащей банку недвижимости, а также неудач ных спекулятивных операций с нею;

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим правильно составленные прогнозы Форекс могут сделать вас сильно денежным.

>    риски по иным видам банковских операций.

По масштабу возможных потерь выделяются:

>   критические, или глобальные, риски, проявляющиеся в форме потерь, в случае реализации которых возможна угроза банкротства;

>   риски ликвидности, проявляющиеся в форме потери не только ожидаемой прибыли, но и первоначальных вложений банка в конкретную операцию или мероприятие;

>   риски успеха, проявляющиеся в форме потерь в объеме, не превышающем суммы ожидаемой банком прибыли.

В условиях высококонкурентной среды, характерной для современных банковских рынков, не менее важную роль играют коммерческие риски , которые систематизируются по направлениям маркетинговой деятельности кредитной организации:

п»ї

>   отраслевые риски, проявляющиеся в форме не планируемых банком изменений экономической конъюнктуры конкретной отрасли;

>   региональные риски, проявляющиеся в форме не планируемых банком изменений экономической конъюнктуры конкретного региона, а также по результатам реализации ошибочной политики регионального развития;

>   страновые риски, проявляющиеся в форме не планируемых банком изменений экономической конъюнктуры конкретной страны;

>   ценовые риски, проявляющиеся в форме потерь по результатам реализации ошибочной ценовой политики банка;

>   ассортиментные риски, проявляющиеся в форме потерь по результатам реализации ошибочной ассортиментной политики банка;

>   риски, связанные с освоением новых рыночных ниш, проявляющиеся в форме потерь от ошибок при поиске новых рыночных ниш либо потерь по причине отказа от ниш, уже освоенных банком;

>   рекламные риски, проявляющиеся в форме потерь по результатам реализации ошибочной рекламной политики банка.

Особая роль человеческого фактора в деятельности современно го банка определяет необходимость постоянного внимания к угрозе кадровых рисков :

>   количественные риски, проявляющиеся в форме финансовых и рыночных потерь из-за отсутствия необходимых банку сотрудников (как более опасная угроза) или временного переизбытка персонала;

>   качественные риски, проявляющиеся в форме финансовых и рыночных потерь из-за недостаточной квалификации или ответственно сти сотрудников;

>   риски лояльности, проявляющиеся в форме финансовых и ры ночных потерь из-за злоупотреблений доверием банка со стороны собст венных нелояльных сотрудников.

Постоянно повышающиеся требования клиентуры к качеству их обслуживания в кредитных организациях делают актуальным противодействие технологическим рискам , проявляющим себя в основном по двум направлениям:

>   в области информационных технологий, например, в форме низ кого качества программных продуктов, приобретенных банков у сторонних разработчиков;

>   в области материально-технического обеспечения, например, в форме приобретения банком партии дефектных компьютеров.

Наконец, начиная с первого дня формирования рынка банковских услуг кредитные организации сталкиваются с тремя основными разновидностями рисков собственной безопасности :

>   риски информационной безопасности, проявляющиеся в форме многочисленных угроз разглашения конфиденциальной информации, содержащей банковскую или коммерческую тайну;

>   риски имущественной безопасности, проявляющиеся в форме столь же разноплановых угроз имуществу банка, прежде всего, его высоколиквидным активам (кассовой наличности, золотовалютным резервам, ценным бумагам на предъявителя);

п»ї

>   риски безопасности кадрового направления деятельности, проявляющиеся в форме угроз собственному персоналу банка или угроз безопасности банка по вине его нелояльных служащих.

ПРИМЕЧАНИЕ: прикладным результатом работы по систематизации рисков являются специальные классификаторы, т.е. зафиксированные во внутренних регламентах банка перечни тех или иных рисков, ранжированные по степени вероятности их наступления. По каждой позиции классификаторов указываются типовые инструменты противодействия соответствующим рискам.

В управлении банковскими рисками задействованы все основные инстанции кредитной организации. Выбор общей стратегии риск-менеджмента является почти исключительной прерогативой соб-ственников в лице Совета директоров банка. Исполнительная дирекция может лишь сформулировать свои предложения по этому поводу и обосновать их. Методики управления рисками по конкретным на правлениям уставной деятельности банка разрабатывают соот-ветствующие штабные службы , они же и контролируют результаты ее использования в линейных подразделениях банка. В некоторых случаях к разработке методики привлекают и смежную штабную службу (например, службу безопасности). Основной объем работы по проти водействию банковским рискам выполняется силами руководителей и специалистов бизнес-подразделений , которые осуществляют конкретные финансовые операции и иные, потенциально рискованные мероприятия. Они же обычно несут ответственность за фактически реализованные риски, хотя в некоторых случаях вина может быть возложена на штабную службу, неэффективно выполнившую установленные ей функции и, таким образом, подставившую бизнес-отдел.

ПРИМЕР: в банке проведено служебное расследование по факту наступив-шего кредитного риска – не возвращен выданный ранее кредит, заемщик скрылся. По результатам расследования ответственность возложена на службу безопасности, специалисты которой были привлечены к рассмотрению кредитной заявки и выдали положительное заключение о деловой порядочности заемщика.

Читать далее: Отраслевая специфика банковских рисков.