Разделы



Отраслевая специфика банковских рисков.

Во-первых, более высокая степень вероятности наступления рис ков определяется самим характером уставной деятельности кредит ных организаций , а именно их профессиональной ориентацией на рабо ту в качестве посредника на финансовом рынке. Финансовый рынок от личает от других ресурсных рынков меньшая степень стабильности и информационной прозрачности, что автоматически повышает риск всех категорий его участников. В современных условиях дополнительным фактором усиления финансовых рисков стало массовое использование компьютерных технологий, резко ускоривших мобильность финансовых ресурсов, т.е. скорость перемещения капиталов на межрегиональном, межотраслевом и международном уровне.

ПРИМЕР: резкое снижение котировок на токийской фондовой бирже немедленно отражается на стоимости фондового портфеля не только японских, но и любых других банков, работающих с иностранными ценными бумагами.

Во-вторых, на вероятность наступления рисков в банковском сек торе экономики негативно влияет большая степень зависимости кредитных организаций от разнообразных факторов макросреды , особенно от экономической политики государства. Даже если соответст вующие изменения не касаются непосредственно кредитной сферы, они влияют на деятельность хотя бы одной из категорий клиентуры или постоянных партнеров из иных сфер бизнеса. В результате банк сталкива ется с новыми коммерческими или финансовыми рисками.

ПРИМЕР: так, введение в России новых протекционистских пошлин на подержанные иностранные автомобили обусловило банковские риски, связанные с перераспределением финансовых потоков у автомобильных дилеров.

В-третьих, для банковской деятельности характерно наличие по тенциальных противоречий между структурными подразделениями банка . Производственные подразделения предприятий большинства отраслей объединены одной технологической цепочкой (промышленность, строительство) или работают вполне автономно (торговля, прикладная наука). Бизнес-отделы банка, специализирующиеся на активных операциях, получают от централизованной финансовой службы фиксирован ные лимиты в процентах от общей суммы свободных активов, что и обуславливает постоянные конфликты между их руководителями.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему грамотно составленные прогнозы Forex могут сделать Тебя непомерно денежным.

ПРИМЕР: так, даже при очевидном ухудшении конъюнктуры на рынке ссудных капиталов, руководитель кредитного отдела будет стремиться к сохранению прежних лимитов, в то время как для банка лучшим решением будет их уменьшение в пользу других подразделений.

В-четвертых, усугубление рисков в банковской сфере определено более высокой степенью угроз безопасности кредитных организаций. Неблагоприятное завершение конкретной банковской операции может быть связано с естественными причинами (неэффективный маркетинг, ошибки сотрудников, форс-мажор и т.п.), характерными для любого бизнеса. Однако перечень возможных причин расширяется за счет деятельности лиц, сознательно стремящихся нанести банку ущерб.

п»ї

ПРИМЕР: типовой причиной кредитных рисков в банковском секторе экономики выступает коррупция банковских служащих, за взятку выдающих заведомо не возвращаемую ссуду.

Кроме того, в отечественных условиях при управлении риска ми банк сталкивается с дополнительными трудностями , что опреде ляется действием факторов, уже рассмотренных в предыдущих разделах курса:

>     общая нестабильность макросреды;

>     информационная непрозрачность основных финансовых рын ков;

>     меньшая степень надежности партнеров и клиентов банка.

Рассмотренные выше отраслевые и дополнительные отечественные особенности риск-менеджмента определяют необходимость разработки и реализации специальной стратегии, которая формулирует приоритеты в данной области и основные подходы к достижению поставленных целей.

Стратегия управления рисками - одно из направлений страте гии рыночного поведения банка, которое определяет:

>     общую степень готовности к различным рискам;

>     стратегические приоритеты в области противодействия рискам.

Выбор стратегии управления банковскими рисками (или стратегии риск-менеджмента ), как уже отмечалось, осуществляется Советом ди ректоров банка с учетом предложения исполнительной дирекции (Прав ления, лично президента). При этом учитываются следующие факторы:

Факторы, определяющие стратегию риск-менеджмента : а) Факторы внешнего характера:

> текущая и перспективная конъюнктура банковских рынков, а также общая ситуация в экономике;

ПРИМЕР: на стадии оживления рыночной конъюнктуры характерны наибо-лее активные варианты стратегии, в период сокращения спроса целесообразно ис-пользовать менее амбициозный вариант. Аналогично банк реагирует и на динамику общих макроэкономических показателей.

> отношения с конкурентами;

ПРИМЕР: если банк проводит агрессивную конкурентную стратегию, то она почти всегда будет сопряжена с необходимостью выбора наиболее рискованной стратегии поведения на основных рынках. В противном случае руководство банка должно решить, стоит ли обострять отношения с конкурентами ради потенциально возможных улучшений финансовых результатов или рыночных позиций.

> у дельный вес постоянной клиентуры.

ПРИМЕР: при высоком значении этого показателя рыночных позиций банку не рекомендуется усиливать степень риска по своим операциям, так как возникает опасность отпугнуть часть наиболее ценных клиентов еще до момента достижения поставленных новой стратегией целей.

Читать далее: Факторы внутреннего характера: