Разделы



Возможные варианты стратегии управления рисками банка

Вариант 1: Высокорисковая стратегия.

Принцип реализации: Данный вариант не является проявлением общей ориентации руководства и собственников банка на финансовые авантюры из разряда риск ради самого риска. Он выражает их осознанную готовность обеспечить себе быстрый финансовый и коммерческий успех за счет преобладания высокорентабельных, следовательно, более рискованных операций. Прямая зависимость доходности и риска является одним из непреложных законов, на которых основывается практика любого бизнеса, в том числе банковского. В случае если кре дитная организация избирает для себя первый вариант стратегии рыноч ного поведения (стратегию роста), выбор высокорисковой стратегии осуществляется автоматически. Практическая реализация рассматриваемой здесь стратегии касается не только финансовых операций банка, но и других направлений его деятельности.

ПРИМЕР:

>    по коммерческому направлению деятельности банк реализует высокорис кованную ассортиментную политику, направленную на внедрение принципиально новых продуктов, достаточность спроса на которые более чем проблематична;

>    по технологическому направлению деятельности банк идет на повышен ный риск, первым в регионе внедряя новую технологию обслуживания клиента (уг роза, аналогичная предыдущему пункту);

>    по кадровому направлению деятельности банк замещает руководящие должности амбициозными, но недостаточно опытными специалистами, рассчитывая на позитивный эффект от инновационного подхода к своим обязанностям;

>    по направлению обеспечения собственной безопасности банк делает ставку на высокоэффективные, но нелегитимные методы, игнорируя угрозу возможных санкций со стороны государства.

Преимущество стратегии: возможность быстрого улучшения рыночных позиций и повышения общей рентабельности банка.

Недостаток стратегии: постоянная угроза коммерческим и фи нансовым интересам банка при негативном развитии рисков.

ПРИМЕЧАНИЕ: выбор этой стратегии ограничивается двумя предваритель ными условиями. Первое касается текущего состояния макросреды, которое не должен совпадать с неблагоприятными для любого хозяйствующего субъекта стадиями экономического цикла - замедлением и последующим спадом. Второе условие связано с наличием у конкретного банка высокой организационно-управленческой культуры.

Рекомендации по применению стратегии: практическая реали-зация возможна в течение относительно короткого периода деятельности банка, реализующего стратегию роста и агрессивную конкурентную стратегию.

Вариант 2: Стратегия минимизации рисков.

Принцип реализации: Данный вариант предполагает приоритет ную ориентацию на наиболее надежные операции и полное исключение высокорискованных операций, вне зависимости от их потенциальной доходности. Подобный выбор характерен для банков, реализующих стратегию сокращения в ситуациях, когда собственник и руководство банка не стремятся к расширению обслуживаемого сегмента рынка либо сокращают его под давлением конкурентов.

п»ї

ПРИМЕР:

>    по коммерческому направлению деятельности банк избегает любых пионерных мероприятий в области расширения ассортимента услуг и обслуживаемого рынка, главной задачей выступает сохранение постоянной клиентуры;

>    по финансовому направлению деятельности банк полностью отказывается от таких операций, как диллинг , кредитование на доверительной основе, вложения не в первоклассные ценные бумаги;

>    по технологическому направлению деятельности банк внедряет лишь те инновации, которые прошли длительную апробацию у конкурентов и подтвердили свою эффективность;

>    по кадровому направлению деятельности банк проводит консервативную политику, предпочитая, в частности, сохранять в своем штате кадровых, уже дока завших свою лояльность сотрудников, нежели нанимать новых служащих с более высокими профессиональными качествами;

>    по направлению обеспечения собственной безопасности банк делает ставку на защиту своих интересов силами государственных правоохранительных орга нов, полностью исключает для собственной службы безопасности возможность использования нелегитимных методов

Преимущество стратегии: обеспечивает максимальную надеж-ность банка.

Недостаток стратегии: снижает до минимума уровень рентабельности банка и не способствует улучшению его конкурентных позиций.

Рекомендации по применению стратегии:

>  за рубежом - для небольших частных банков, имеющих истори чески сложившуюся постоянную клиентуру среди предприятий пре имущественно аграрной сферы и малого бизнеса;

ПРИМЕЧАНИЕ: до изменения статуса банковских рынков с рынка продав ца на рынок покупателя стратегии многих зарубежных кредитных организаций был присущ здоровый консерватизм. Он выражался в их ориентации именно на высоконадежные операции, за исключением, до определенной степени, финансового направления деятельности. В условиях резкого усиления межбанковской конкуренции потребности в активизации инновационной деятельности вынудили отказаться от такого стратегического подхода, особенно по коммерческому и технологическому направлениям. Аналогичную роль сыграло и развитие хеджирования в банковском деле.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим грамотно составленные прогнозы Форекс могут сделать вас сильно богатым.

>  в отечественных условиях - только для карманных банков, не заинтересованных в прибыли и существующих для обеспечения иных потребностей своих учредителей.

п»ї

Вариант 3: Стратегия диверсификации рисков.

Принцип реализации: Данный вариант является стратегическим компромиссом в области риск-менеджмента , предполагающим общую ориентацию на обеспечение рационального сочетания операций и меро приятий с различной степенью риска (следовательно, конечным эффектом). Как и любой компромисс, обеспечивает снижение позитивных и смягчение негативных результатов реализации полярных вариантов стратегии. Выступает логическим следствием стратегии ограниченного роста.

Преимущество стратегии: возможность обеспечения рацио-нального соотношения доходности и надежности банка.

Недостатки стратегии:

>    вероятность некоторого снижения рентабельности и ухудшения рыночных позиций банка как следствие вынужденного отказа от многих высокоэффективных мероприятий и высокодоходных финансовых операций;

>    методическая сложность практического определения рационального соотношения в процессе диверсификации операций.

Рекомендации по применению стратегии: наиболее целесооб-разный вариант для большинства современных банков.

Прикладные методы реализации стратегии риск-менеджмента :

>  профилактические методы, позволяющие предотвратить или минимизировать риск еще на стадии подготовки к проведению соответ ствующей операции (мероприятия);

ПРИМЕЧАНИЕ: наиболее эффективным методом профилактики любых банковских рисков выступает информационное обеспечение операции или мероприя тия уже на стадии подготовки к ним. При выявлении высокого ожидаемого риска это позволяет внести соответствующие коррективы или просто отказаться от их прове дения. Для получения исходной информации банк может использовать как легитим ные (маркетинговые), так и нелегитимные (бизнес-разведка) методы. Другим хоро шо известным методом профилактики выступает диверсификация рисков.

>  к омпенсирующие методы, позволяющие полностью или частич но компенсировать потери от уже состоявшегося риска (страхование, создание собственных страховых резервов, использование межбанков ских ссуд для восстановления утерянной в результате потерь ликвидно сти ).

7.3. Стратегические подходы к выбору приоритетного метода ком пенсации потерь от наступивших рисков

Вариант 1: Приоритет страховых возмещений.

Принцип реализации: вариант предполагает, что основной фор мой защиты банка от возможных потерь имущественного характера вы ступает страхование рисков.

Преимущества:

>     возможность получения существенных льгот со стороны посто янных партнеров в лице страховых компаний (для зарубежных условий);

>     возможность минимизировать затраты по данному направлению путем создания финансовых холдингов со страховыми компаниями.

Недостатки:

>     наименее оперативный источник привлечения средств;

>     необходимость постоянных затрат на оплату страховых услуг;

>     отказ отечественных страховщиков от страхования значительной части финансовых рисков банка (процентных, валютных т.п.).

Рекомендации по применению:

>     самый целесообразный вариант для большинства зарубежных банков;

>     для отечественных банков возможно лишь ограниченное приме нение из-за рассмотренной выше позиции страховщиков.

ПРИМЕЧАНИЕ: в современных российских условиях возможность использования данного метода дифференцирована в зависимости от типа конкретной кредитной организации:

■     для крупных банков активное использование данного источника становится возможным после создания собственной или приобретения контрольного пакета ак ций сторонней страховой компании;

■     для средних банков активное использование данного источника возможно после создания финансового холдинга с участием страховой компании;

■     для небольших банков пока целесообразно лишь страхование наиболее рис кованных операции при наличии готового к сотрудничеству страховщика.

Вариант 2: Приоритет собственных резервов.

Принцип реализации: Вариант предполагает, что в качестве основного источника компенсации потерь от возможных рисков используются собственные резервы банка, формируемые в соответствии с общей методологией финансового менеджмента17.

Преимущество: обеспечение хозяйственной независимости банка от сторонних организаций.

Недостаток: неизбежное омертвление активов банка в соот ветствующих резервах.

Рекомендации по применению - вариант целесообразен:

>     для большинства отечественных банков;

>     для любых банков с возможностью формирования финансовых резервов в форме высоколиквидных и относительно доходных активов.

ПРИМЕЧАНИЕ: зарубежные банки обычно используют для этого золотова лютные резервы, отечественные кредитные организации предпочитают вложения в высоколиквидные ценные бумаги.

Вариант 3: Приоритет межбанковских ссуд.

Принцип реализации: вариант предполагает, что для быстрого восстановления текущей ликвидности в случае масштабных потерь от наступивших рисков банк будет привлекать заемные средства на рынке межбанковских ссуд.

Преимущество: самый оперативный вариант привлечения средств.

ПРИМЕЧАНИЕ: в современных условиях данное преимущество могут в полной мере использовать банки, входящие в систему SWIFT , что позволяет получить требуемую сумму в течение буквально нескольких минут.

Недостаток: самый дорогой вариант привлечения средств.

Рекомендации по применению: наиболее целесообразный вариант для банков, ориентированных на реализацию стратегии минимизации рисков.

Читать далее: