Разделы



Биржа Форекс предлагает каждому желающему получать прибыль на колебаниях валютных курсов любых мировых валют официально, в любое время дня и ночи, не выходя из квартиры и даже не имея образования!

Работа с индикатором Ишимоку и разноцветными облаками

Облака... Белокрылые лошадки... Облака... Что вы мчитесь без оглядки...

Стоп. Прошу извинения у Присяжных Заседателей. Про­сто по вине господина Хосоды вспомнилась чудесная песен­ка из детства... Вот она, их японская сущность, — что ни на­ зовут названием, все вызывает либо одни эмоции, либо другие. Западу такая жизнь и не снилась. Тут все деньги, проценты, цифры, показатели... А взгляд на птичек поднять некогда... Ну да ладно. Когда мы с вами будем профессиона­ лами, и на нашей улице будет праздник!

Итак, на рис. 2.9.1 вы можете видеть, что область, заклю­ченная между линиями Senkou А и В, штрихуется. В терми­ нологии Ишимоку эта область называется облаком и штрихуется синим или красным цветом. Кстати, легендар­ный RUMUS — программа для ведения анализа рынка трейдерами Forex CLUB — раскрашивает облака в раз­ные цвета. И ведь как красиво получается!..

Облако — существо чрезвычайно полезное, особенно при жарком солнце. Оно защищает загорающих туристов от проблем с перегревом, а также от ожогов на носу. Если же тури ст вдр уг решает заняться дилингом, то оно позволяет ему читать книгу, не закрывая глаза в связи с ярким солн­цем. Короче говоря, облако — это хорошо.

Но и это еще не все. Финансовый смысл существова­ ния облака еще более широкий.

•        Если цена находится в нем, то есть между линиями Senkou А и Senkou В, то рынок считается нетрендовым. При этом края облака образуют линии поддержки и со­противления для цены (саппорт и резистенс, как их часто называют на английский манер).

•        Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый саппорт, а вторая — второй саппорт.

• Если цена находится под облаком, то нижняя линия об­разует первый резистенс, в верхняя — второй резистенс.

Таким образом, облако нам может о многом нашептать. Однако и линии не дремлют — в ответственные моменты они всегда подают нам какие-то сигналы. Опишем их.

Chinkou Span ...

Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху вниз — сигналом к продаже.

Kijun ...

Киджун-сен (основная линия) используется как пока­затель движения рынка. Если цена выше нее, цены, вероят­но, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту ли­нию, вероятно дальнейшее изменение тренда.

Другим вариантом использования Киджун-сен является подача сигналов о покупке и продаже. Сигнал к покупке ге­ нерируется, когда линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх. Если пересечение сверху вниз — сигнал к продаже.

п»ї

Tenkan ...

Тенкан-сен (разворотная линия) используется как ин­дикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или пада­ ет — тренд существует. Когда она идет горизонтально — рынок вошел в канал.

Если вы вдруг подумали, что Ишимоку — нечто совер­шенно, кардинально и радикально новое, мы вас, с вашего позволения, немножко охладим. На самом деле индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других ин­дикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Несомненной заслугой Хосоды является тот факт, что он сумел объединить положительные момен­ты в одном-единственном наглядном индикаторе.

Мы поясним вам, что имеем в виду. Прямо сейчас мы со­ рвем все маски и выставим на публичное обсуждение тай­ны индикатора Ишимоку!

Итак:

•        Каждая линия представляет собой середину ценового диа­ пазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует границу преобладания бычьей либо медвежьей силы рынка (консенсус масс по поводу сто­ имости за определенный период).

•        Любая линия Ишимоку практически моментально реа­ гирует на появление нового экстремума за свой времен­ ной диапазон, то есть без запаздывания! Это свойство удобно использовать как трендовый сигнал. (Мы разби­рали с вами индикатор Агооп — он обладает подобным свойством.)

•        Каждая линия Ишимоку представляет собой уровень лю­ бимого волновиками 50% отката движения цены. Здесь хорошо присоединяться к тренду, начало которого вы пропустили.

•        Если присмотреться к линии Чинкоу Спан и методу ее использования, то мы опознаем один из осцилляторов — моментум (подробно о его расчете — чуть позже). В слу­ чае с Ишимоку он не высчитывается, а определяется на­глядно — текущая цена визуально сравнивается с собой же, но на некий временной интервал раньше.

Итак, мы имеем многоплановый индикатор, сочетающий в себе указатели тренда, уровни возможных откатов, облас­ ти поддержки и сопротивления, а также осциллятор (о них ниже поговорим). Согласитесь, индикатор Ишимоку — все равно что сложная торговая система, сочетающая различ­ ные подходы. Но как доступно и образно! Вот уж воистину, все гениальное — просто!

В порыве эмоций мы подходим к концу краткого описа­ ния индикатора Ишимоку. Сейчас еще скажем пару слов о размерностях параметров, а засим и раскланяемся с трендо-выми индикаторами.

Параметры, которые рекомендует применять Хосода в работе с индикатором Ишимоку, выглядят так: nl = 9, п 2 = - 26, пЗ = 52. Иногда говорят о четвертом параметре, но он всегда равен параметру п 2 , поэтому здесь мы его не выделя­ ем. Значения параметров были выбраны Хосодой не слу­чайно. На самом деле эти размерности — наилучшие на рынке индекса Никкей — фондового рынка Японии. Давай­ те порассуждаем, почему.

п»ї

Акции покупают надолго. Раз надолго, то лучший график для наблюдения — недельный. Тогда размерность самой долгой линии можно взять такую, чтобы она соответствова­ ла одному году, большие сроки оставим для Соросов и им подобных стратегов. Можно и пятилетку в четыре года! взять, но нужны ли нам заключения об ушедшей в прошлое пятилетней истории, чтобы торговать на днях? Вряд ли.

В любом спекулятивном инструменте может быть отра­ жена некая цикличность активности любого рынка. Но больше чем на год вперед загадывать спекулянту, наверное, не стоит — слишком легко потерять контакт с реальностью. Отсюда и годовой интервал, соответствующий 52 неделям. Вот он и наш есть параметр пЗ.

Размерность встроенного моментума равна 26, что поло­вине базового рыночного цикла. Моментум — из семьи ос­ цилляторов (о них мы уже третий раз обещаем поговорить чуть позже). Известный в широких трейдерских кругах гос­ подин Элдер всячески советует так и подстраивать осцил­ ляторы — под половину цикла. Имеет смысл обратить вни­ мание на то, что с господином Ишимоку он во мнениях сошелся. Наверное, раз две головы всегда лучше, чем одна, имеет смысл верить обеим. Оставляем 26.

Если график не недельный, а, например, пятиминутный, то такие размерности будут лишены, так сказать, физичес­ кого смысла и индикатор будет работать плохо. Поэтому вы всегда должны помнить простую вещь: как только вы реша­ ете начать работать с любым индикатором на иных проме-

жутках, чем те, для которых он первоначально разрабаты­ вался, будьте готовы подбирать новые параметры.

Кажется, о размерностях все сказали.

Если вы захотите узнать больше об индикаторе Ишимо- ку (да и вообще — о чем угодно, лишь бы о дилинге), ищите наши книги. По Ишимоку мы надеемся скоро выпустить более продвинутую литературу. Как только появится эта книга (и вообще, как только в компании Forex CLUB появляется что-то новое и полезное для трейдера), на сайте появляются заметные невооруженным глазом анонсы.

А теперь переходим...

...к осцилляторам!!

Осцилляторы : По морям , по волнам ! нынче здесь — завтра там !..

3.1. Критические области и принцип дивергенции в прогнозировании динамики рынка

Винни-Пух, когда он был подростком и любил ко­ зырять своим умением читать рэп, как-то пел Пятачку: ...Мед — это странный предмет. Если он есть, то его сразу нет.... Вслед ему ряд безответственных начинающих трей­ деров заявил, что это же относится и к тренду, что ставит под сомнение любые перспективы: Рыночный тренд — это странный предмет. Если он есть, то его сразу нет.... Мы хоте­ ли бы обратить ваше внимание, уважаемые господа присяж­ ные заседатели, на два важных фактора. Во-первых, если тренд был и тут же кончился, значит, вы слишком долго пили кофе в буфете. В следующий раз будете осмотрительнее. Во- вторых, отсутствие тренда, конечно, грустное событие, по­ скольку в такой ситуации возникает необходимость думать о том, какие методы применять в новых условиях. Как вы по­ мните, трендовые индикаторы хорошо работают в тех случа-

ях, когда на рынке есть тренд. Однако при рассмотрении рынков за большой промежуток времени в любом масштабе легко заметить, что значительную часть времени трендов на рынке нет вообще. По статистике на развитие тренда тратит­ ся всего около 30% времени. Все остальное время рынок представляет из себя боковое движение цен — не строго го­ ризонтальное, конечно, а с движениями вверх-вниз, но все же... При нетрендовых (боковых) рынках цена часто меняет направление и наиболее сложной проблемой становится уз­нать начало и конец коротких движений вверх и вниз. И вот к чему мы клоним: для решения этой задачи были разработа­ ны так называемые осцилляторы.

Особенностью осцилляторов является их способность сигнализировать о развороте рынка. Они будут как нельзя кстати при игре в канале, то есть когда явно выра­ женного тренда рассматриваемого вами масштаба нет, но есть волнообразное движение цены между двумя уровня­ ми, ограничивающими торговый диапазон сверху и снизу.

Однако осцилляторы можно использовать и на трендо-вых рынках — для определения приближающихся точек разворота. С этой целью при использовании осцилляторов часто применяют понятия перекупленного ( overbought ) и перепроданного ( oversold ) рынка. Рынок считается пере­ купленным тогда, когда цена поднялась настолько высо­ ко, что ее дальнейшее повышение кажется маловероят­ ным. По-русски говоря, товара на руках у покупателей уже так много, что спрос на него резко сократился. А раз нет. п окупателей дорогого товара, то и продавцы цены уже не могут поднять — лучше или держать цены на том же уров­ не, или вообще опустить. Перекупленный рынок — пред­ вестник падения цен. Перепроданным рынок считается тогда, когда цена находится настолько низко, что малове­ роятно ее дальнейшее понижение. Вот представьте, что вы продавец. Согласитесь, что снижение цен хорошо только тогда, когда уже нет шансов продавать по текущей цене.

Ну нет больше заинтересованных покупателей, хоть ты тресни! Приходится давать скидки. А если вдруг обнару­живается, что люди готовы платить за ваш товар, или если вы уже скинули все, что только можно, то вряд ли вы будете дальше снижать цены — либо будете держать их на том же уровне, либо вообще поднимете. Таким образом, перепроданность — предвестник роста цен. Таким обра­зом, можно высказать следующую умную реплику: рынок перекуплен, если цена достигла верхнего предела своего роста, и рынок перепродан, если она достигла нижнего. В данной ситуации интересно следующее: оказывается, с помощью осцилляторов можно делать предположения о том, в какой из зон находится цена в данный момент. Для определения перекупленности или перепроданности рынка по каждому осциллятору устанавливаются определенные критические уровни. Пересечение ценами этих уровней и говорит вам о том, перекуплен рынок или перепродан, а также о том, что цены вскоре развернутся. Следовательно, заметив то, что цена пересекла, например, уровень пере­купленности, можно выбирать момент для продажи и — продавать. Если же вы заметили, что цена пересекла уро­вень перепроданности, — начинайте покупать. Короче го­воря, знание правил работы с осцилляторами поможет вам в любой момент быть готовыми к смене направления дви­ жения цены. И на эту смену вы сможете отвечать сменой направления открытия своих позиций. При правильной работе с осцилляторами вы будете комфортно себя чув­ствовать в бурном финансовом море: ведь вас не заставит врасплох неожиданная весть о том, что очередная волна закончилась и теперь вам вместе с рынком стремительно лететь вниз. Вы сможете использовать в своих интересах возможность своевременного определения момента, когда направление движения цен меняется.

Осциллятор ну очень сильно напоминает флюгер, кото­рый, со скрипом поворачиваясь на тонкой палочке, опове-

щает вас о предстоящем изменении ветра. Правда ведь, по­ хоже?

В качестве примера приведем наиболее популярный ос­ циллятор RSI , единица измерения которого — проценты, от 0% до 100%. Его критическими уровнями считаются уров­ ни 30% (перепроданность) и 70% (перекупленность). Вари­ ант уровней - 20% и 80%.

Другим важным показателем состояния рынка является расхождение ( divergence — дивергенция) между направле­ ниями движений графика цены и графика осциллятора. Лиш­ ний раз считаем нужным проговорить вслух такое предупреж­ дение: обратите на дивергенцию особое внимание, вы еще не раз встретите ее на своем пути!

Расхождением (дивергенцией) называется такая ситуа­ ция, когда, после явно выраженного направленного движе­ния, цена все еще продолжает ход в выбранном ею направ­ лении, а осциллятор уже развернулся в обратную сторону. К примеру, после хода вниз график цены падает до нового локального минимума, а осциллятор в точке, по времени со­ ответствующей этому минимуму цены, показывает значе­ ние заметно большее, чем в точке предыдущего локального минимума. Обычно дивергенция дает хороший сигнал о приближающемся развороте цены. Ее предсказание счита­ ется надежным в том случае, если значения индикатора на­ ходятся в одной из критических областей, то есть когда ры­ нок был в перекупленном или перепроданном состоянии. Дивергенция хоть и нечастый гость на экранах мониторов, но зато — желанный для большинства профессиональных трейдеров.

Давайте рассмотрим возникновение дивергенции на при­мере самого простого из осцилляторов. Этот осциллятор — price oscillator , Osc — разность двух скользящих средних с разными окнами усреднения:

OSC - SMA(nl) - SMA(n2), nl < n2.

Его графический смысл в том, что он отражает расстоя­ ние между двумя скользящими средними в определенный момент времени. Когда рынок находится в стадии роста, ко­ роткое скользящее среднее SMA ( nl ) растет быстрее, чем длинное, так как оно включает более поздние значения цены, имеющие на растущем рынке большие значения, чем более ранние. Осциллятор при этом принимает положи­ тельные значения, потому что SMA ( nl ) > SMA ( n 2). Если рынок разворачивается вниз, короткое SMA ( nl ), опережая длинное, уходит вниз, тогда как длинное SMA ( n 2) еще бу­ дет продолжать расти, так как в его окно усреднения посту­пают еще возрастающие значения цены. В тот момент, ког­ да две скользящие средние пересекутся, OS С станет равен нулю. Затем график осциллятора уйдет ниже нулевого уровня, потому что скользящая средняя SMA ( n 2) находит­ ся уже ниже SMA ( nl ), а это значит, что разность между ними — отрицательное число. Короче говоря, пока OSC выше нуля — наблюдается восходящий тренд, когда ниже — нисходящий. А вот здесь, уважаемые товарищи Будущие Капиталисты, есть один интересный момент — простой, но важный. Как вы думаете, что, например, означает разворот отрицательного OSC в сторону к нулевой линии, кроме того, что тренд все еще нисходящий? Начинаем думать! Внимательнее! Еще немножко... Ну... Ну как? Правильно! Разворот в сторону нулевой линии означает уменьшение расстояния между скользящими средними. А это означает, что темпы падения цен все уменьшаются и уменьшаются. В какой-то момент они вообще перестают падать и развора­ чиваются наверх!

Следовательно, если график OS С , находящийся внизу достаточно долго, начинает разворачиваться наверх, то это предвещает начало хода рынка вверх. Наоборот, развороты OS С сверху вниз могут давать сигналы к началу падения рынка.




Вернемся теперь к нашим дивергенциям. На рис. 3.1.1 хорошо видны сформировавшиеся дивергенции между це­ ной и осциллятором. В обоих случаях цена достигла ново­ го максимума, а график осциллятора не поднялся выше своего предыдущего максимума. Дивергенция дважды хо­ рошо предсказала изменение направления движения цены. И это приятно!

Читать далее: Правила использования OSC